Сравнение SPUU с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
SPUU и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUU и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUU и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -10.01% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 40.83% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 1.66% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUU показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 1.66%.
SPUU
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -10.17%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 21.67%
XTAP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUU и XTAP
SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
SPUU vs. XTAP — Ранг доходности на риск
SPUU
XTAP
Сравнение SPUU c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUU | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.14 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.76 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 9.78 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.14 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SPUU и XTAP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и XTAP
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.78% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUU и XTAP
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -22.13% | -37.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.10% | -11.83% | -11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | 0.00% | -13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -3.57% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 1.73% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и XTAP
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 0.77% | +9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 2.52% | +16.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.23% | 14.33% | +21.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 14.60% | +18.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.73% | 14.60% | +21.13% |