Сравнение SPUSX с WBREOX

С начала года, SPUSX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у WBREOX с доходностью -4.34%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPUSX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPUSX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBREOX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUSX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPUSX и WBREOX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SPUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SPUSX за все время составила -36.46%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUSX и WBREOX.

Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) имеют волатильность 5.14% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.