Сравнение SPUSX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
SPUSX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUSX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUSX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUSX Symmetry Panoramic US Equity Fund | -0.72% | 13.14% | 17.83% | 19.93% | -13.24% | 28.30% | 8.97% | 27.57% | -9.00% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -4.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUSX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
SPUSX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- —
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUSX и GQEIX
SPUSX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
SPUSX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
SPUSX
GQEIX
Сравнение SPUSX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUSX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.45 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.69 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.77 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 1.97 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUSX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.45 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SPUSX и GQEIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUSX и GQEIX
Дивидендная доходность SPUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUSX Symmetry Panoramic US Equity Fund | 6.33% | 6.29% | 15.88% | 4.05% | 3.88% | 6.99% | 1.11% | 1.99% | 0.44% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок SPUSX и GQEIX
Максимальная просадка SPUSX за все время составила -36.46%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUSX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUSX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.46% | -28.48% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -8.30% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -20.44% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -6.26% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -5.69% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.40% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUSX и GQEIX
Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что SPUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUSX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 2.76% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 7.32% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 12.44% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 15.88% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 18.88% | +0.37% |