Сравнение SPTU с CUSD
SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) and CUSD (CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF) are both Ultrashort Bond funds. SPTU is passively managed, while CUSD is actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SPTU charges 0.05%/yr vs 0.81%/yr for CUSD.
Доходность
Сравнение доходности SPTU и CUSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTU показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у CUSD с доходностью 2.92%.
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CUSD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 2.92%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTU и CUSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.90% | 0.87% |
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 2.92% | 0.06% |
Correlation
The correlation between SPTU and CUSD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SPTU c CUSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTU | CUSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTU и CUSD
Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки CUSD в -5.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и CUSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTU | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -5.42% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.95% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.51% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTU и CUSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTU | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 16.25% | -15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 8.04% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 8.04% | -7.72% |
Сравнение комиссий SPTU и CUSD
SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CUSD в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTU и CUSD
Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как CUSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 13.65% | 14.05% | 7.10% | 3.62% | 1.14% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.66% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPTU and CUSD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.81% for CUSD.
CUSD has the higher dividend yield at 13.65%, compared with 2.66% for SPTU.
They also come from different issuers: State Street and CrossingBridge. Their fees differ too: 0.05% for SPTU and 0.81% for CUSD.
Подберите оптимальное распределение для SPTU и CUSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор