PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTI с CHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTI с CHR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPTI (SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Bond Index, while CHR (Cheer Holding Inc.) is a stock. Over the past year, SPTI returned 3.18% vs -98.80% for CHR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SPTI и CHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Cheer Holding Inc. (CHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTI показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у CHR с доходностью -35.68%.

SPTI

1 день
0.11%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-0.23%
1 год
3.18%
3 года*
3.46%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.36%

CHR

1 день
-12.72%
1 месяц
44.01%
С начала года
-35.68%
6 месяцев
-58.83%
1 год
-98.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTI и CHR

2026 (YTD)20252024
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		-0.31%7.46%-3.35%
CHR
Cheer Holding Inc.		-35.68%-98.97%8.03%

Correlation

The correlation between SPTI and CHR is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

Cheer Holding Inc.

Часто сравнивают с SPTI:
SPTI с SPTSSPTI с VGITSPTI с SCHRSPTI с SPYSPTI с IEFSPTI с SPMBSPTI с HYG
Часто сравнивают с CHR:
CHR с GDECHR с VDY.TO

Доходность на риск

SPTI vs. CHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTI
Ранг доходности на риск SPTI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CHR
Ранг доходности на риск CHR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHR: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHR: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHR: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTI c CHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Cheer Holding Inc. (CHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTICHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.66

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
-2.27

+3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.66

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.99

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

-1.19

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTI vs. CHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTI на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа CHR равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTI и CHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTICHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.66

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.77

+1.32

Просадки

Сравнение просадок SPTI и CHR

Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки CHR в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и CHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTICHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-99.69%

+83.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-99.49%

+96.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-99.49%

+97.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-62.63%

+59.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

83.04%

-82.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTI и CHR

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) составляет 1.06%, в то время как у Cheer Holding Inc. (CHR) волатильность равна 45.44%. Это указывает на то, что SPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTICHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

45.44%

-44.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

83.31%

-80.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41%

149.78%

-146.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

122.14%

-116.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

122.14%

-117.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTI и CHR

Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как CHR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHR
Cheer Holding Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.86%3.79%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%

Часто задаваемые вопросы

SPTI and CHR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHR has higher volatility (45.44%) compared to SPTI (1.06%). In terms of maximum drawdown, SPTI dropped -16.12% vs CHR's -99.69%.

SPTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTI и CHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор