Сравнение SPTI с CHR

С начала года, SPTI показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у CHR с доходностью -30.77%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Cheer Holding Inc. (CHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPTI на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа CHR равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTI и CHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPTI и CHR составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как CHR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки CHR в -99.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и CHR.

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) составляет 1.35%, в то время как у Cheer Holding Inc. (CHR) волатильность равна 18.68%. Это указывает на то, что SPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.