Сравнение SPSK с VTILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).
SPSK - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPSK и VTILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSK и VTILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | -1.10% | 6.16% | 2.95% | 3.95% | -7.75% | 0.52% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.76% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SPSK показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у VTILX с доходностью -0.76%.
SPSK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
VTILX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSK и VTILX
SPSK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.
Доходность на риск
SPSK vs. VTILX — Ранг доходности на риск
SPSK
VTILX
Сравнение SPSK c VTILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSK | VTILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.79 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.92 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 3.92 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSK | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.03 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.04 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SPSK и VTILX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSK и VTILX
Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности VTILX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 4.04% | 3.63% | 3.53% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.13% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPSK и VTILX
Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что меньше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и VTILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSK | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.83% | -15.85% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.90% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | -15.85% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -2.59% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -6.05% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.68% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSK и VTILX
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) имеют волатильность 1.42% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSK | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.41% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.02% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 3.04% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 4.39% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 4.37% | +1.14% |