Сравнение SPSK с TMSF
SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) and TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - SPSK is a Global Bonds fund tracking the Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment), while TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. SPSK is passively managed, while TMSF is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPSK charges 0.50%/yr vs 0.37%/yr for TMSF.
Доходность
Сравнение доходности SPSK и TMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPSK показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у TMSF с доходностью 1.92%.
SPSK
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
TMSF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPSK и TMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 0.20% | 0.15% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.92% | 1.29% |
Correlation
The correlation between SPSK and TMSF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSK vs. TMSF — Ранг доходности на риск
SPSK
TMSF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPSK c TMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPSK | TMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPSK и TMSF
Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что больше максимальной просадки TMSF в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и TMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSK | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.83% | -2.28% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.20% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -0.37% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSK и TMSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSK | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 2.92% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.28% | 2.92% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 2.92% | +2.53% |
Сравнение комиссий SPSK и TMSF
SPSK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TMSF в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSK и TMSF
Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности TMSF в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 4.23% | 3.63% | 3.53% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.05% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPSK and TMSF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMSF is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMSF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.50% for SPSK.
SPSK has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 3.05% for TMSF.
SPSK is categorized as Global Bonds, while TMSF is Multisector Bonds. They also come from different issuers: SP Funds and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.50% for SPSK and 0.37% for TMSF.
Подберите оптимальное распределение для SPSK и TMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор