Сравнение SPSK с TMSF
SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) and TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - SPSK is a Global Bonds fund tracking the Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment), while TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. SPSK is passively managed, while TMSF is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPSK charges 0.50%/yr vs 0.37%/yr for TMSF.
Доходность
Сравнение доходности SPSK и TMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPSK показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у TMSF с доходностью 1.71%.
SPSK
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- —
TMSF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPSK и TMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 0.03% | 0.04% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.71% | 1.29% |
Correlation
The correlation between SPSK and TMSF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSK vs. TMSF — Ранг доходности на риск
SPSK
TMSF
Сравнение SPSK c TMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSK | TMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSK | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.99 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок SPSK и TMSF
Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что больше максимальной просадки TMSF в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и TMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSK | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.83% | -2.28% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.25% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -0.38% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSK и TMSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSK | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 2.94% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 2.94% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 2.94% | +2.52% |
Сравнение комиссий SPSK и TMSF
SPSK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TMSF в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSK и TMSF
Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности TMSF в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 4.24% | 3.63% | 3.53% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPSK and TMSF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMSF is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMSF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.50% for SPSK.
SPSK has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 3.06% for TMSF.
SPSK is categorized as Global Bonds, while TMSF is Multisector Bonds. They also come from different issuers: SP Funds and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.50% for SPSK and 0.37% for TMSF.
Подберите оптимальное распределение для SPSK и TMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор