PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSK с FOPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSK с FOPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) and FOPC (Frontier Asset Opportunistic Credit ETF) are both exchange-traded funds - SPSK is a Global Bonds fund tracking the Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment), while FOPC is a Multisector Bonds fund actively managed by Frontier. SPSK is passively managed, while FOPC is actively managed. Over the past year, SPSK returned 3.74% vs 4.70% for FOPC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPSK charges 0.50%/yr vs 0.87%/yr for FOPC.

Доходность

Сравнение доходности SPSK и FOPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSK показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у FOPC с доходностью 0.46%.

SPSK

1 день
-0.22%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.03%
6 месяцев
-0.08%
1 год
3.74%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.83%
10 лет*
—

FOPC

1 день
-0.18%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSK и FOPC

2026 (YTD)20252024
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		0.03%6.16%0.50%
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		0.46%6.54%-0.00%

Correlation

The correlation between SPSK and FOPC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.55

The correlation between SPSK and FOPC has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

Frontier Asset Opportunistic Credit ETF

Часто сравнивают с SPSK:
SPSK с SPUSSPSK с SPRESPSK с HLALSPSK с AMAPXSPSK с SPYSPSK с UMMASPSK с WISEX
Часто сравнивают с FOPC:
FOPC с FLCEFOPC с FARXFOPC с FCBDFOPC с DMXFOPC с FINTFOPC с FGSMFOPC с BNDX

Доходность на риск

SPSK vs. FOPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSK
Ранг доходности на риск SPSK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSK: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSK: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FOPC
Ранг доходности на риск FOPC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOPC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOPC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOPC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOPC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOPC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSK c FOPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSKFOPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.65

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.45

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.16

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

7.33

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSK vs. FOPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSK на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FOPC равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSK и FOPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSKFOPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.65

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.57

-1.37

Просадки

Сравнение просадок SPSK и FOPC

Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что больше максимальной просадки FOPC в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и FOPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSKFOPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.83%

-2.18%

-10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-2.18%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.97%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-0.41%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.64%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSK и FOPC

Текущая волатильность для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) составляет 0.96%, в то время как у Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что SPSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSKFOPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.03%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.19%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

2.86%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

3.10%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

3.10%

+2.36%

Сравнение комиссий SPSK и FOPC

SPSK берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FOPC в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSK и FOPC

Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что сопоставимо с доходностью FOPC в 4.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		4.27%4.42%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		4.24%3.63%3.53%2.95%2.22%2.56%1.78%

Часто задаваемые вопросы

SPSK and FOPC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOPC has higher volatility (1.03%) compared to SPSK (0.96%). In terms of maximum drawdown, SPSK dropped -12.83% vs FOPC's -2.18%.

On 1-year performance, FOPC leads with 4.70% vs 3.74% for SPSK. On fees, SPSK is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FOPC has performed better with a 4.70% return vs 3.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.87% for FOPC.

FOPC has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 4.24% for SPSK.

SPSK is categorized as Global Bonds, while FOPC is Multisector Bonds. They also come from different issuers: SP Funds and Frontier. Their fees differ too: 0.50% for SPSK and 0.87% for FOPC.

FOPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSK и FOPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор