Сравнение SPSK с DFSB
SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) and DFSB (Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF) are both Global Bonds funds. SPSK is passively managed, while DFSB is actively managed. Over the past 3 years, SPSK returned 4.08%/yr vs 4.73%/yr for DFSB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SPSK charges 0.50%/yr vs 0.24%/yr for DFSB.
Доходность
Сравнение доходности SPSK и DFSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPSK показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у DFSB с доходностью 0.89%.
SPSK
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- -0.13%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- —
DFSB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.31%
- С начала года
- 0.89%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPSK и DFSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | -0.13% | 6.16% | 2.95% | 3.95% | 1.97% |
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 0.89% | 5.22% | 2.45% | 9.37% | -0.62% |
Correlation
The correlation between SPSK and DFSB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.47 |
The correlation between SPSK and DFSB has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSK vs. DFSB — Ранг доходности на риск
SPSK
DFSB
Сравнение SPSK c DFSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPSK | DFSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 3.92 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPSK и DFSB
Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что больше максимальной просадки DFSB в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и DFSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSK | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.83% | -5.16% | -7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -3.04% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.08% | -4.37% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.07% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -1.24% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.00% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSK и DFSB
Текущая волатильность для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) составляет 0.73%, в то время как у Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что SPSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSK | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.04% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 3.28% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 3.91% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 5.42% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 5.42% | +0.01% |
Сравнение комиссий SPSK и DFSB
SPSK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFSB в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSK и DFSB
Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что сопоставимо с доходностью DFSB в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 4.35% | 3.46% | 4.35% | 5.27% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 4.37% | 3.63% | 3.53% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
SPSK and DFSB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSB has higher volatility (1.04%) compared to SPSK (0.73%). In terms of maximum drawdown, SPSK dropped -12.83% vs DFSB's -5.16%.
On 3-year performance, DFSB leads with 4.73% vs 4.08% for SPSK. On fees, DFSB is cheaper at 0.24% per year. On volatility, SPSK has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFSB has performed better with a 4.73% return vs 4.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFSB is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for SPSK.
SPSK has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 4.35% for DFSB.
They also come from different issuers: SP Funds and Dimensional. Their fees differ too: 0.50% for SPSK and 0.24% for DFSB.
DFSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPSK и DFSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор