Сравнение SPRE с IBIC
SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, SPRE returned 13.07% vs 4.32% for IBIC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SPRE charges 0.69%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности SPRE и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRE показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.33%.
SPRE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPRE и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 10.06% | 3.07% | 2.11% | 8.23% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.33% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between SPRE and IBIC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between SPRE and IBIC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRE vs. IBIC — Ранг доходности на риск
SPRE
IBIC
Сравнение SPRE c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRE | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.23 | -1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 16.64 | -15.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 59.19 | -54.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPRE и IBIC
Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRE | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -0.90% | -37.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -0.27% | -9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -0.17% | -10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -0.10% | -17.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 0.08% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRE и IBIC
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRE | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 0.22% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 0.67% | +9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 0.89% | +12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 1.57% | +17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 1.57% | +16.84% |
Сравнение комиссий SPRE и IBIC
SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRE и IBIC
Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 3.78% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
SPRE and IBIC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRE has higher volatility (4.70%) compared to IBIC (0.22%). In terms of maximum drawdown, SPRE dropped -38.34% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, SPRE leads with 13.07% vs 4.32% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPRE has performed better with a 13.07% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.
SPRE has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 3.59% for IBIC.
SPRE is categorized as REIT, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and iShares. Their fees differ too: 0.69% for SPRE and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRE и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор