PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRE с ^DWRSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPRE с ^DWRSF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Dow Jones U.S. Select Real Estate Securities Index (^DWRSF).

SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SPRE и ^DWRSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Dow Jones U.S. Select Real Estate Securities Index (^DWRSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPRE и ^DWRSF

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		2.19%3.07%2.11%9.40%-29.48%44.78%0.73%
^DWRSF
Dow Jones U.S. Select Real Estate Securities Index		4.33%-0.33%3.98%9.40%-28.59%41.64%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, SPRE показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у ^DWRSF с доходностью 4.33%.

SPRE

1 день
1.12%
1 месяц
-5.39%
С начала года
2.19%
6 месяцев
3.45%
1 год
5.19%
3 года*
4.08%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—

^DWRSF

1 день
0.67%
1 месяц
-6.07%
С начала года
4.33%
6 месяцев
2.42%
1 год
3.85%
3 года*
5.15%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

Dow Jones U.S. Select Real Estate Securities Index

Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с HLALSPRE с UMMASPRE с RITASPRE с SRET

Доходность на риск

SPRE vs. ^DWRSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
^DWRSF
Ранг доходности на риск ^DWRSF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRSF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRSF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRSF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRSF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRSF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRE c ^DWRSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Dow Jones U.S. Select Real Estate Securities Index (^DWRSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRE^DWRSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.23

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.43

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.34

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

1.36

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRE vs. ^DWRSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRE на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа ^DWRSF равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRE и ^DWRSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRE^DWRSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.23

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.07

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.12

+0.08

Корреляция

Корреляция между SPRE и ^DWRSF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SPRE и ^DWRSF

Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки ^DWRSF в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и ^DWRSF.

Загрузка...

Показатели просадок

SPRE^DWRSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-44.52%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-13.33%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-36.72%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.03%

-15.54%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.12%

-15.19%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.32%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRE и ^DWRSF

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Dow Jones U.S. Select Real Estate Securities Index (^DWRSF) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что SPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DWRSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPRE^DWRSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.39%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.20%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

17.02%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

19.08%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

23.21%

-4.68%