PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dow Jones U.S. Select Real Estate Securities Index...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
^DWRSF с SPRE
Популярные сравнения:
^DWRSF с SPRE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones U.S. Select Real Estate Securities Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.66%
126.44%
^DWRSF (Dow Jones U.S. Select Real Estate Securities Index)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dow Jones U.S. Select Real Estate Securities Index показал доход в 12.70% с начала года и 19.95% за последние 12 месяцев.


^DWRSF

С начала года

12.70%

1 месяц

4.41%

6 месяцев

17.98%

1 год

19.95%

5 лет (среднегодовая)

1.26%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.47%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

14.30%

1 год

31.29%

5 лет (среднегодовая)

14.18%

10 лет (среднегодовая)

11.29%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^DWRSF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.10%1.66%1.19%-7.46%4.63%2.05%5.67%6.13%2.06%-3.26%12.70%
202310.88%-5.07%-3.36%0.55%-2.93%4.41%2.73%-3.34%-7.65%-4.68%10.55%9.22%9.40%
2022-6.56%-3.66%6.16%-4.76%-7.02%-8.31%8.79%-6.38%-12.88%4.34%5.63%-5.91%-28.59%
2021-0.33%5.18%4.11%8.11%0.77%1.83%5.16%1.63%-5.97%8.06%-0.75%8.52%41.64%
20200.30%-8.63%-22.81%7.67%-0.85%1.23%3.14%0.51%-3.69%-2.78%12.09%2.64%-14.64%
201911.26%0.71%2.31%-0.30%-0.63%0.82%1.49%2.08%2.19%0.96%-1.63%-1.50%18.60%
20182.89%3.67%3.67%-1.74%4.93%-3.25%-2.67%4.53%-9.19%1.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^DWRSF среди indices на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^DWRSF, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRSF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRSF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRSF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRSF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRSF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Select Real Estate Securities Index (^DWRSF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DWRSF, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.482.66
Коэффициент Сортино ^DWRSF, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.123.53
Коэффициент Омега ^DWRSF, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.261.49
Коэффициент Кальмара ^DWRSF, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.823.84
Коэффициент Мартина ^DWRSF, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.6717.03
^DWRSF
^GSPC

Dow Jones U.S. Select Real Estate Securities Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
2.66
^DWRSF (Dow Jones U.S. Select Real Estate Securities Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.97%
0
^DWRSF (Dow Jones U.S. Select Real Estate Securities Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dow Jones U.S. Select Real Estate Securities Index показал максимальную просадку в 44.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.

Текущая просадка Dow Jones U.S. Select Real Estate Securities Index составляет 11.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.52%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.3047 июн. 2021 г.328
-36.72%3 янв. 2022 г.45827 окт. 2023 г.
-13.88%29 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.285 февр. 2019 г.108
-7.66%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.1826 окт. 2021 г.37
-6.84%25 окт. 2019 г.3717 дек. 2019 г.4014 февр. 2020 г.77

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dow Jones U.S. Select Real Estate Securities Index составляет 4.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.53%
4.02%
^DWRSF (Dow Jones U.S. Select Real Estate Securities Index)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab