PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPQH.DE с SY7D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPQH.DE с SY7D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPQH.DE (Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating) and SY7D.DE (Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing) are both exchange-traded funds - SPQH.DE is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index, while SY7D.DE is a Derivative Income fund tracking the EURO STOXX 50 Covered Call ATM Index. Both are passively managed. Over the past year, SPQH.DE returned 6.86% vs 9.23% for SY7D.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SPQH.DE charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for SY7D.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPQH.DE и SY7D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPQH.DE показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у SY7D.DE с доходностью 1.17%.

SPQH.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
1.96%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.86%
3 года*
5.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

SY7D.DE

1 день
0.26%
1 месяц
1.11%
С начала года
1.17%
6 месяцев
2.18%
1 год
9.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPQH.DE и SY7D.DE

2026 (YTD)2025
SPQH.DE
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating		1.52%6.38%
SY7D.DE
Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing		1.17%9.52%

Correlation

The correlation between SPQH.DE and SY7D.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2025 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating

Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing

Часто сравнивают с SPQH.DE:
SPQH.DE с GAUGSPQH.DE с JHEQXSPQH.DE с MVOL.LSPQH.DE с SPYSPQH.DE с SWDA.LSPQH.DE с BRK-BSPQH.DE с 6TVM.DE
Часто сравнивают с SY7D.DE:
SY7D.DE с UDIV.DESY7D.DE с OPPESY7D.DE с DR7E.DESY7D.DE с OAMZ.DESY7D.DE с ED3F.DESY7D.DE с IGOG.DESY7D.DE с JEIP.DE

Доходность на риск

SPQH.DE vs. SY7D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPQH.DE
Ранг доходности на риск SPQH.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPQH.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPQH.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPQH.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPQH.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPQH.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SY7D.DE
Ранг доходности на риск SY7D.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SY7D.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SY7D.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SY7D.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SY7D.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SY7D.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPQH.DE c SY7D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPQH.DESY7D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.80

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.21

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

0.96

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

3.59

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPQH.DE vs. SY7D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPQH.DE на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SY7D.DE равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPQH.DE и SY7D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPQH.DESY7D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.80

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.90

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SPQH.DE и SY7D.DE

Максимальная просадка SPQH.DE за все время составила -17.68%, что больше максимальной просадки SY7D.DE в -9.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPQH.DE и SY7D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPQH.DESY7D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.68%

-9.48%

-8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-9.48%

+6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-1.71%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-1.61%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.54%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPQH.DE и SY7D.DE

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) составляет 1.63%, в то время как у Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D.DE) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что SPQH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SY7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPQH.DESY7D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

2.81%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

9.61%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

11.37%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

11.06%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

11.06%

-0.27%

Сравнение комиссий SPQH.DE и SY7D.DE

SPQH.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SY7D.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPQH.DE и SY7D.DE

SPQH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%.

ПозицияTTM2025
SPQH.DE
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%
SY7D.DE
Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing		10.81%6.10%

Часто задаваемые вопросы

SPQH.DE and SY7D.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SY7D.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SY7D.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for SPQH.DE.

SPQH.DE is categorized as Defined Outcome, while SY7D.DE is Derivative Income. SPQH.DE tracks Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index, while SY7D.DE tracks EURO STOXX 50 Covered Call ATM Index. Their fees differ too: 0.50% for SPQH.DE and 0.45% for SY7D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPQH.DE и SY7D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор