PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPQH.DE с SPQB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPQH.DE с SPQB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPQH.DE (Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating) and SPQB.DE (Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPQH.DE is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index, while SPQB.DE is a S&P 500 fund tracking the Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPQH.DE returned 5.93%/yr vs 9.37%/yr for SPQB.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPQH.DE и SPQB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPQH.DE показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у SPQB.DE с доходностью 5.30%.

SPQH.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
1.96%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.86%
3 года*
5.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPQB.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
1.74%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.20%
1 год
11.15%
3 года*
9.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPQH.DE и SPQB.DE

2026 (YTD)202520242023
SPQH.DE
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating		1.52%-4.41%21.88%6.82%
SPQB.DE
Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF		5.30%-0.77%20.64%10.42%

Correlation

The correlation between SPQH.DE and SPQB.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г.

0.89

The correlation between SPQH.DE and SPQB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating

Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF

Часто сравнивают с SPQH.DE:
SPQH.DE с GAUGSPQH.DE с JHEQXSPQH.DE с MVOL.LSPQH.DE с SPYSPQH.DE с SWDA.LSPQH.DE с BRK-BSPQH.DE с 6TVM.DE
Часто сравнивают с SPQB.DE:
SPQB.DE с SPYSPQB.DE с 4UBQ.DESPQB.DE с B500.DESPQB.DE с XDED.DESPQB.DE с ZA30.DESPQB.DE с SXR8.DESPQB.DE с KROP.DE

Доходность на риск

SPQH.DE vs. SPQB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPQH.DE
Ранг доходности на риск SPQH.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPQH.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPQH.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPQH.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPQH.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPQH.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPQB.DE
Ранг доходности на риск SPQB.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPQB.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPQB.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPQB.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPQB.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPQB.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPQH.DE c SPQB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPQH.DESPQB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.48

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.05

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.53

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

9.14

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPQH.DE vs. SPQB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPQH.DE на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SPQB.DE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPQH.DE и SPQB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPQH.DESPQB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.48

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.11

-0.43

Просадки

Сравнение просадок SPQH.DE и SPQB.DE

Максимальная просадка SPQH.DE за все время составила -17.68%, что больше максимальной просадки SPQB.DE в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPQH.DE и SPQB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPQH.DESPQB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.68%

-16.15%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-3.10%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-16.15%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-0.13%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-2.58%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.20%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPQH.DE и SPQB.DE

Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что SPQH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPQB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPQH.DESPQB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.19%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

4.25%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

7.42%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

9.54%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

9.54%

+1.25%

Сравнение комиссий SPQH.DE и SPQB.DE

И SPQH.DE, и SPQB.DE имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPQH.DE и SPQB.DE

Ни SPQH.DE, ни SPQB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPQH.DE and SPQB.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPQH.DE and SPQB.DE have the same expense ratio: 0.50% per year.

SPQH.DE is categorized as Defined Outcome, while SPQB.DE is S&P 500. SPQH.DE tracks Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index, while SPQB.DE tracks Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPQH.DE и SPQB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор