PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPQ с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPQ с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPQ (Simplify US Equity Plus QIS ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPQ is actively managed, while NRSH is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SPQ charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности SPQ и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity Plus QIS ETF (SPQ) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPQ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPQ и NRSH

2026 (YTD)202520242023
SPQ
Simplify US Equity Plus QIS ETF		0.00%-4.67%20.38%4.13%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between SPQ and NRSH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.33

Сравнение распределения секторов SPQ и NRSH

Секторы
SPQ
NRSH

Технологии

31.7%
35.5%

Финансовые услуги

14.0%

-

Здравоохранение

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Коммуникационные услуги

9.5%

-

Промышленность

7.7%
58.7%

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Энергетика

3.2%
2.5%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.3%
5.8%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SPQ
31.7%
NRSH
35.5%

Финансовые услуги

SPQ
14.0%
NRSH

-

Здравоохранение

SPQ
10.9%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

SPQ
10.4%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

SPQ
9.5%
NRSH

-

Промышленность

SPQ
7.7%
NRSH
58.7%

Потребительский защитный сектор

SPQ
6.2%
NRSH

-

Энергетика

SPQ
3.2%
NRSH
2.5%

Коммунальные услуги

SPQ
2.6%
NRSH

-

Недвижимость

SPQ
2.3%
NRSH
5.8%

Сырьевые материалы

SPQ
1.8%
NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity Plus QIS ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с SPQ:
SPQ с SPYSPQ с QQQSPQ с QISSPQ с ^GSPCSPQ с SHSPQ с VOOSPQ с BDGS
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

SPQ vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPQ
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPQ c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity Plus QIS ETF (SPQ) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPQ vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPQNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.11

—

Просадки

Сравнение просадок SPQ и NRSH

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPQNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-24.01%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.62%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPQ и NRSH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPQNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

24.44%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.54%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.54%

—

Сравнение комиссий SPQ и NRSH

SPQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPQ и NRSH

SPQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%
SPQ
Simplify US Equity Plus QIS ETF		0.00%0.31%17.17%1.68%

Часто задаваемые вопросы

SPQ and NRSH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NRSH is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NRSH is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for SPQ.

NRSH has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for SPQ.

They also come from different issuers: Simplify and Aztlan. Their fees differ too: 1.00% for SPQ and 0.75% for NRSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPQ и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор