PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPQ с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPQ с HEQT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPQ (Simplify US Equity Plus QIS ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPQ charges 1.00%/yr vs 0.53%/yr for HEQT.

Доходность

Сравнение доходности SPQ и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity Plus QIS ETF (SPQ) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPQ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPQ и HEQT

2026 (YTD)202520242023
SPQ
Simplify US Equity Plus QIS ETF		0.00%-4.67%20.38%5.51%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%4.00%

Correlation

The correlation between SPQ and HEQT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г.

0.62

Сравнение распределения секторов SPQ и HEQT

Секторы
SPQ
HEQT

Технологии

31.7%
36.2%

Финансовые услуги

14.0%
11.9%

Здравоохранение

10.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.5%
10.9%

Промышленность

7.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.9%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SPQ
31.7%
HEQT
36.2%

Финансовые услуги

SPQ
14.0%
HEQT
11.9%

Здравоохранение

SPQ
10.9%
HEQT
8.4%

Потребительский циклический сектор

SPQ
10.4%
HEQT
10.1%

Коммуникационные услуги

SPQ
9.5%
HEQT
10.9%

Промышленность

SPQ
7.7%
HEQT
8.1%

Потребительский защитный сектор

SPQ
6.2%
HEQT
4.9%

Энергетика

SPQ
3.2%
HEQT
3.5%

Коммунальные услуги

SPQ
2.6%
HEQT
2.3%

Недвижимость

SPQ
2.3%
HEQT
1.9%

Сырьевые материалы

SPQ
1.8%
HEQT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity Plus QIS ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с SPQ:
SPQ с SPYSPQ с QQQSPQ с QISSPQ с ^GSPCSPQ с SHSPQ с VOOSPQ с BDGS
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Доходность на риск

SPQ vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPQ
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPQ c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity Plus QIS ETF (SPQ) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPQ vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPQHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.08

—

Просадки

Сравнение просадок SPQ и HEQT

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPQHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-11.51%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.09%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.79%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPQ и HEQT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPQHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.38%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

8.47%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

8.47%

—

Сравнение комиссий SPQ и HEQT

SPQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPQ и HEQT

SPQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
SPQ
Simplify US Equity Plus QIS ETF		0.00%0.31%17.17%1.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPQ and HEQT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEQT is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEQT is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 1.00% for SPQ.

HEQT has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for SPQ.

SPQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while HEQT is Options Trading. Their fees differ too: 1.00% for SPQ and 0.53% for HEQT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPQ и HEQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор