PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPW.DE с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPW.DE с SXRS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPPW.DE (SPDR MSCI World UCITS ETF) and SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPPW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPW.DE returned 13.03%/yr vs 12.06%/yr for SXRS.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SPPW.DE charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for SXRS.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPPW.DE и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPW.DE показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у SXRS.DE с доходностью 23.84%.

SPPW.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
4.83%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.34%
1 год
23.90%
3 года*
17.79%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-3.05%
С начала года
23.84%
6 месяцев
24.41%
1 год
35.20%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPW.DE и SXRS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF		10.85%8.03%26.09%20.25%-13.28%32.66%5.27%17.24%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%20.69%40.00%-13.37%4.22%

Correlation

The correlation between SPPW.DE and SXRS.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г.

0.23

The correlation between SPPW.DE and SXRS.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с SPPW.DE:
SPPW.DE с VWCE.DESPPW.DE с IWDA.ASSPPW.DE с SPYISPPW.DE с XDWD.DESPPW.DE с UETW.DESPPW.DE с ACWL.LSPPW.DE с VGVF.DE
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L

Доходность на риск

SPPW.DE vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPW.DE
Ранг доходности на риск SPPW.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPW.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPW.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPW.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPW.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPW.DE c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPW.DESXRS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.87

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.37

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.00

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

8.95

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPW.DE vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPW.DE на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRS.DE равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPW.DE и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPW.DESXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.87

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.70

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.53

+0.33

Просадки

Сравнение просадок SPPW.DE и SXRS.DE

Максимальная просадка SPPW.DE за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки SXRS.DE в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPW.DE и SXRS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPW.DESXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-27.64%

-6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-8.75%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-16.03%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-27.56%

+5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-4.99%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-13.12%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.92%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPW.DE и SXRS.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) составляет 2.70%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что SPPW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPW.DESXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

5.76%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

16.67%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

18.76%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

17.13%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

15.85%

+0.23%

Сравнение комиссий SPPW.DE и SXRS.DE

SPPW.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SXRS.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPW.DE и SXRS.DE

Ни SPPW.DE, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPPW.DE and SXRS.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPPW.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPW.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for SXRS.DE.

SPPW.DE is categorized as Global Equities, while SXRS.DE is Commodities. SPPW.DE tracks MSCI World, while SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SPPW.DE and 0.19% for SXRS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPW.DE и SXRS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор