PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPW.DE с IBCZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPW.DE с IBCZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPPW.DE (SPDR MSCI World UCITS ETF) and IBCZ.DE (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - SPPW.DE tracks the MSCI World while IBCZ.DE tracks the MSCI World Diversified Multiple-Factor. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPW.DE returned 13.03%/yr vs 12.00%/yr for IBCZ.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SPPW.DE charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for IBCZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPPW.DE и IBCZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPW.DE показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у IBCZ.DE с доходностью 13.04%.

SPPW.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
4.83%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.34%
1 год
23.90%
3 года*
17.79%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—

IBCZ.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
5.84%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.70%
1 год
27.80%
3 года*
18.64%
5 лет*
12.00%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPW.DE и IBCZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF		10.85%8.03%26.09%20.25%-13.28%32.66%5.27%17.24%
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		13.04%12.05%24.09%11.45%-10.83%31.27%0.44%10.69%

Correlation

The correlation between SPPW.DE and IBCZ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г.

0.95

The correlation between SPPW.DE and IBCZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPPW.DE:
SPPW.DE с VWCE.DESPPW.DE с IWDA.ASSPPW.DE с SPYISPPW.DE с XDWD.DESPPW.DE с UETW.DESPPW.DE с ACWL.LSPPW.DE с VGVF.DE
Часто сравнивают с IBCZ.DE:
IBCZ.DE с IWDA.ASIBCZ.DE с JREG.DEIBCZ.DE с IS3Q.DEIBCZ.DE с IBCK.DEIBCZ.DE с IWQU.LIBCZ.DE с SXR8.DEIBCZ.DE с VFMF

Доходность на риск

SPPW.DE vs. IBCZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPW.DE
Ранг доходности на риск SPPW.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPW.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPW.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPW.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPW.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IBCZ.DE
Ранг доходности на риск IBCZ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCZ.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCZ.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCZ.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPW.DE c IBCZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPW.DEIBCZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.42

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.41

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

5.23

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

20.97

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPW.DE vs. IBCZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPW.DE на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCZ.DE равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPW.DE и IBCZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPW.DEIBCZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.42

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.84

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.69

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SPPW.DE и IBCZ.DE

Максимальная просадка SPPW.DE за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке IBCZ.DE в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPW.DE и IBCZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPW.DEIBCZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-33.99%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-5.29%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-19.98%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-19.98%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.60%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-4.52%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.32%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPW.DE и IBCZ.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) составляет 2.70%, в то время как у iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что SPPW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPW.DEIBCZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.05%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

8.16%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

11.42%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

14.11%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

15.13%

+0.95%

Сравнение комиссий SPPW.DE и IBCZ.DE

SPPW.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBCZ.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPW.DE и IBCZ.DE

Ни SPPW.DE, ни IBCZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPPW.DE and IBCZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPPW.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPW.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for IBCZ.DE.

SPPW.DE tracks MSCI World, while IBCZ.DE tracks MSCI World Diversified Multiple-Factor. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SPPW.DE and 0.50% for IBCZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPW.DE и IBCZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор