PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPP с CEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPPP с CEF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO).

SPPP - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SPPP и CEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPPP и CEF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		-7.78%89.43%-11.89%-25.86%-2.37%-21.77%23.84%46.00%5.53%35.36%
CEF.TO
Sprott Physical Gold and Silver Trust		4.30%92.54%24.12%7.09%0.66%-8.06%31.91%16.78%-6.40%17.82%
Разные валюты инструментов

SPPP торгуется в USD, в то время как CEF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPPP показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у CEF.TO с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции SPPP уступали акциям CEF.TO по среднегодовой доходности: 9.27% против 15.03% соответственно.

SPPP

1 день
4.93%
1 месяц
-18.00%
С начала года
-7.78%
6 месяцев
14.36%
1 год
56.24%
3 года*
8.35%
5 лет*
-4.20%
10 лет*
9.27%

CEF.TO

1 день
5.16%
1 месяц
-15.47%
С начала года
4.30%
6 месяцев
30.09%
1 год
68.26%
3 года*
36.16%
5 лет*
21.92%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Часто сравнивают с SPPP:
SPPP с PALLSPPP с PLTMSPPP с PPLTSPPP с PSLVSPPP с PHYSSPPP с SGDLXSPPP с SIL
Часто сравнивают с CEF.TO:
CEF.TO с PHYSCEF.TO с GLDCEF.TO с XGD.TOCEF.TO с IAUCEF.TO с VOOCEF.TO с SPYCEF.TO с GDX

Доходность на риск

SPPP vs. CEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPP
Ранг доходности на риск SPPP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CEF.TO
Ранг доходности на риск CEF.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPP c CEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPPCEF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.84

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.12

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.58

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

9.57

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPP vs. CEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPP на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа CEF.TO равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPP и CEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPPCEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.84

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.92

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.68

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.35

-0.24

Корреляция

Корреляция между SPPP и CEF.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPP и CEF.TO

Ни SPPP, ни CEF.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEF.TO
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.09%0.09%

Просадки

Сравнение просадок SPPP и CEF.TO

Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что меньше максимальной просадки CEF.TO в -62.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и CEF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPPPCEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-58.68%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.42%

-25.60%

-11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.09%

-25.60%

-33.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.09%

-29.04%

-30.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.22%

-17.81%

-13.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-30.46%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

7.06%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPP и CEF.TO

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) имеет более высокую волатильность в 16.95% по сравнению с Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) с волатильностью 14.62%. Это указывает на то, что SPPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPPPCEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.95%

14.62%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.40%

35.27%

+11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.39%

37.28%

+12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.38%

23.94%

+10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.88%

22.28%

+10.60%