Сравнение SPPP.L с GLDM
SPPP.L (Invesco Physical Platinum) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - SPPP.L is a Precious Metals fund tracking the Platinum, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPP.L returned 11.26%/yr vs 19.22%/yr for GLDM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SPPP.L charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности SPPP.L и GLDM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPPP.L торгуется в GBp, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPPP.L показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 1.06%.
SPPP.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 67.75%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 7.15%
GLDM
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 19.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPPP.L и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPP.L Invesco Physical Platinum | -5.12% | 104.81% | -8.43% | -10.70% | 22.05% | -6.96% | 4.80% | 17.40% | -6.69% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 1.06% | 52.51% | 29.30% | 7.39% | 11.37% | -3.10% | 21.42% | 13.60% | 5.58% |
Correlation
The correlation between SPPP.L and GLDM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.26 |
Over the past year, SPPP.L and GLDM have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPP.L vs. GLDM — Ранг доходности на риск
SPPP.L
GLDM
Сравнение SPPP.L c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Platinum (SPPP.L) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPP.L | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.65 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.26 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPP.L | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.22 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.15 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.03 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок SPPP.L и GLDM
Максимальная просадка SPPP.L за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки GLDM в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP.L и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPP.L | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -22.68% | -22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.68% | -18.67% | -15.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.68% | -18.67% | -15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | -18.67% | -15.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.01% | -18.67% | -13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -5.90% | -12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 7.23% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP.L и GLDM
Invesco Physical Platinum (SPPP.L) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что SPPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPP.L | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 4.79% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.83% | 21.80% | +20.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.25% | 25.27% | +21.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.09% | 16.71% | +23.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.97% | 16.12% | +20.85% |
Сравнение комиссий SPPP.L и GLDM
SPPP.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP.L и GLDM
Ни SPPP.L, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPPP.L and GLDM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for SPPP.L.
SPPP.L is categorized as Precious Metals, while GLDM is Gold. SPPP.L tracks Platinum, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.19% for SPPP.L and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для SPPP.L и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор