Сравнение SPPE.DE с ZPRS.DE
SPPE.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating) and ZPRS.DE (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPPE.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index, while ZPRS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPE.DE returned 11.18%/yr vs 7.87%/yr for ZPRS.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPPE.DE charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for ZPRS.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPE.DE и ZPRS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPE.DE показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у ZPRS.DE с доходностью 14.70%.
SPPE.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 24.51%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
ZPRS.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 14.70%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам SPPE.DE и ZPRS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 9.05% | 15.34% | 23.21% | 23.17% | -21.69% | 28.48% | 15.08% | 29.99% | -10.40% |
ZPRS.DE SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 14.70% | 7.37% | 13.79% | 12.57% | -13.88% | 25.10% | 5.40% | 30.21% | -11.00% |
Correlation
The correlation between SPPE.DE and ZPRS.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г. | 0.74 |
The correlation between SPPE.DE and ZPRS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPE.DE vs. ZPRS.DE — Ранг доходности на риск
SPPE.DE
ZPRS.DE
Сравнение SPPE.DE c ZPRS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPE.DE | ZPRS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 4.14 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 15.60 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPE.DE | ZPRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.16 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.47 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.60 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SPPE.DE и ZPRS.DE
Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, что меньше максимальной просадки ZPRS.DE в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и ZPRS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPE.DE | ZPRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -40.22% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -7.22% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.41% | -24.49% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -24.49% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -6.41% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.92% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPE.DE и ZPRS.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) составляет 3.07%, в то время как у SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что SPPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPE.DE | ZPRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.55% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 9.68% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 13.83% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 16.58% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 17.26% | +1.38% |
Сравнение комиссий SPPE.DE и ZPRS.DE
SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ZPRS.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPE.DE и ZPRS.DE
Ни SPPE.DE, ни ZPRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPPE.DE and ZPRS.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRS.DE.
SPPE.DE is categorized as S&P 500, while ZPRS.DE is Global Equities. SPPE.DE tracks S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index, while ZPRS.DE tracks MSCI World Small Cap. Their fees differ too: 0.12% for SPPE.DE and 0.45% for ZPRS.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPE.DE и ZPRS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор