Сравнение SPPE.DE с ZPRR.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE).
SPPE.DE и ZPRR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. ZPRR.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 2000®. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPPE.DE и ZPRR.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPPE.DE и ZPRR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | -4.75% | 15.34% | 23.21% | 23.17% | -21.69% | 28.48% | 15.08% | 29.99% | -10.40% |
ZPRR.DE SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2.33% | 1.37% | 15.82% | 14.82% | -16.60% | 25.11% | 8.22% | 28.97% | -13.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SPPE.DE показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у ZPRR.DE с доходностью 2.33%.
SPPE.DE
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
ZPRR.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPPE.DE и ZPRR.DE
SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ZPRR.DE в 0.30%.
Доходность на риск
SPPE.DE vs. ZPRR.DE — Ранг доходности на риск
SPPE.DE
ZPRR.DE
Сравнение SPPE.DE c ZPRR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPE.DE | ZPRR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.81 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.20 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.21 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 9.12 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPE.DE | ZPRR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.81 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.18 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.43 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между SPPE.DE и ZPRR.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPE.DE и ZPRR.DE
Ни SPPE.DE, ни ZPRR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPPE.DE и ZPRR.DE
Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, что меньше максимальной просадки ZPRR.DE в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и ZPRR.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPPE.DE | ZPRR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -41.20% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -9.45% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -32.54% | +6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -5.69% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -9.51% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.97% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPE.DE и ZPRR.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) составляет 4.95%, в то время как у SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что SPPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPPE.DE | ZPRR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.81% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 13.24% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 22.34% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 21.07% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 21.59% | -2.82% |