PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPE.DE с UQAB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPE.DE с UQAB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPPE.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating) and UQAB.DE (iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc) are both S&P 500 funds - SPPE.DE tracks the S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index while UQAB.DE tracks the S&P 500® Paris-Aligned Climate Sustainability Screened. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPPE.DE returned 19.65%/yr vs 17.31%/yr for UQAB.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPPE.DE charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for UQAB.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPPE.DE и UQAB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPE.DE показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у UQAB.DE с доходностью 7.73%.

SPPE.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.18%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.47%
1 год
24.51%
3 года*
19.65%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

UQAB.DE

1 день
0.35%
1 месяц
4.70%
С начала года
7.73%
6 месяцев
7.28%
1 год
19.88%
3 года*
17.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPE.DE и UQAB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		9.05%15.34%23.21%23.17%-18.60%
UQAB.DE
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc		7.73%2.75%33.33%26.71%-14.98%

Correlation

The correlation between SPPE.DE and UQAB.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

0.83

The correlation between SPPE.DE and UQAB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SPPE.DE:
SPPE.DE с E500.DESPPE.DE с IBCF.DESPPE.DE с XY7D.DESPPE.DE с XSXD.DESPPE.DE с EFRW.DESPPE.DE с I500.DESPPE.DE с 4UBQ.DE
Часто сравнивают с UQAB.DE:
UQAB.DE с SPYUQAB.DE с UBU9.DEUQAB.DE с EFRW.DEUQAB.DE с 6TVM.DEUQAB.DE с ESEA.DEUQAB.DE с IUSQ.DEUQAB.DE с ISPA.DE

Доходность на риск

SPPE.DE vs. UQAB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPE.DE
Ранг доходности на риск SPPE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPE.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPE.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPE.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UQAB.DE
Ранг доходности на риск UQAB.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UQAB.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UQAB.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UQAB.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UQAB.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UQAB.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPE.DE c UQAB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPE.DEUQAB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.70

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.36

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.10

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

7.07

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPE.DE vs. UQAB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPE.DE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UQAB.DE равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPE.DE и UQAB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPE.DEUQAB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.70

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.75

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SPPE.DE и UQAB.DE

Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, что больше максимальной просадки UQAB.DE в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и UQAB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPE.DEUQAB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-23.20%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-9.48%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-23.20%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.34%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-5.24%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.82%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPE.DE и UQAB.DE

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что SPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UQAB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPE.DEUQAB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.72%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

7.96%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

11.68%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.55%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

15.55%

+3.09%

Сравнение комиссий SPPE.DE и UQAB.DE

SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии UQAB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPE.DE и UQAB.DE

Ни SPPE.DE, ни UQAB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPPE.DE and UQAB.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UQAB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UQAB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SPPE.DE.

SPPE.DE tracks S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index, while UQAB.DE tracks S&P 500® Paris-Aligned Climate Sustainability Screened. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SPPE.DE and 0.07% for UQAB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPE.DE и UQAB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор