Сравнение SPPE.DE с SPYM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE).
SPPE.DE и SPYM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. SPYM.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPPE.DE и SPYM.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPPE.DE и SPYM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | -4.75% | 15.34% | 23.21% | 23.17% | -21.69% | 28.48% | 15.08% | 29.99% | -10.40% |
SPYM.DE SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 6.38% | 19.08% | 14.04% | 6.06% | -14.90% | 5.27% | 6.28% | 22.30% | -4.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SPPE.DE показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у SPYM.DE с доходностью 6.38%.
SPPE.DE
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
SPYM.DE
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 8.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPPE.DE и SPYM.DE
SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPYM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPPE.DE vs. SPYM.DE — Ранг доходности на риск
SPPE.DE
SPYM.DE
Сравнение SPPE.DE c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPE.DE | SPYM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.39 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.89 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.56 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 8.71 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPE.DE | SPYM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.39 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.28 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.28 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между SPPE.DE и SPYM.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPE.DE и SPYM.DE
Ни SPPE.DE, ни SPYM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPPE.DE и SPYM.DE
Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, что меньше максимальной просадки SPYM.DE в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и SPYM.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPPE.DE | SPYM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -36.28% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -13.44% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -23.86% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -7.55% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -10.05% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.05% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPE.DE и SPYM.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) составляет 4.95%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что SPPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPPE.DE | SPYM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 7.44% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 13.29% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 18.54% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 16.31% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 18.25% | +0.52% |