Сравнение SPPE.DE с SPPW.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE).
SPPE.DE и SPPW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. SPPW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPPE.DE и SPPW.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPPE.DE и SPPW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | -4.75% | 15.34% | 23.21% | 23.17% | -21.69% | 28.48% | 15.08% | 14.93% |
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | -1.31% | 8.03% | 26.09% | 20.25% | -13.28% | 32.66% | 5.27% | 17.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SPPE.DE показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у SPPW.DE с доходностью -1.31%.
SPPE.DE
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
SPPW.DE
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPPE.DE и SPPW.DE
И SPPE.DE, и SPPW.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPPE.DE vs. SPPW.DE — Ранг доходности на риск
SPPE.DE
SPPW.DE
Сравнение SPPE.DE c SPPW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPE.DE | SPPW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.76 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.10 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.42 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 6.29 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPE.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.76 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SPPE.DE и SPPW.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPE.DE и SPPW.DE
Ни SPPE.DE, ни SPPW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPPE.DE и SPPW.DE
Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, примерно равная максимальной просадке SPPW.DE в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и SPPW.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPPE.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -33.69% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -13.19% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -21.62% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -3.99% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -4.52% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.97% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPE.DE и SPPW.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPPE.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.38% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 8.39% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 16.07% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 14.09% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 16.19% | +2.58% |