Сравнение SPPE.DE с S5SD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE).
SPPE.DE и S5SD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. S5SD.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPPE.DE и S5SD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPPE.DE и S5SD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | -4.75% | 15.34% | 23.21% | 23.17% | -21.69% | 28.48% | 15.08% | 11.17% |
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | -2.93% | 5.26% | 30.99% | 23.88% | -13.99% | 43.50% | 8.08% | 2.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SPPE.DE показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у S5SD.DE с доходностью -2.93%.
SPPE.DE
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
S5SD.DE
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPPE.DE и S5SD.DE
И SPPE.DE, и S5SD.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPPE.DE vs. S5SD.DE — Ранг доходности на риск
SPPE.DE
S5SD.DE
Сравнение SPPE.DE c S5SD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPE.DE | S5SD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.68 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.00 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.33 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 5.21 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPE.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.68 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.83 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SPPE.DE и S5SD.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPE.DE и S5SD.DE
SPPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 0.72% | 0.85% | 0.82% | 1.05% | 1.21% | 0.82% | 1.33% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SPPE.DE и S5SD.DE
Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, примерно равная максимальной просадке S5SD.DE в -32.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и S5SD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPPE.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -32.97% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -13.75% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -23.42% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -4.96% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -5.11% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.24% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPE.DE и S5SD.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPPE.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 3.73% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 8.40% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 17.07% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 15.30% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 17.71% | +1.06% |