Сравнение SPPD.DE с SPYW.DE
SPPD.DE (State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist)) and SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - SPPD.DE is a Dividend fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index, while SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPD.DE returned 4.60%/yr vs 9.12%/yr for SPYW.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPPD.DE charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for SPYW.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPD.DE и SPYW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPPD.DE показывает доходность 10.88%, а SPYW.DE немного ниже – 10.61%.
SPPD.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- 6.36%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- —
SPYW.DE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 9.41%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение доходности по годам SPPD.DE и SPYW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | 10.88% | 5.92% | 5.78% | -0.99% | -3.82% | 24.32% | -1.64% | 7.24% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 10.61% | 20.21% | 8.31% | 17.92% | -11.22% | 14.38% | -11.88% | 7.05% |
Correlation
The correlation between SPPD.DE and SPYW.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between SPPD.DE and SPYW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPD.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск
SPPD.DE
SPYW.DE
Сравнение SPPD.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) (SPPD.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPD.DE | SPYW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.90 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 6.36 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPD.DE и SPYW.DE
Максимальная просадка SPPD.DE за все время составила -34.00%, что меньше максимальной просадки SPYW.DE в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPD.DE и SPYW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPD.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.00% | -38.67% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -7.99% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.99% | -11.64% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -23.99% | +5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -5.57% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.39% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPD.DE и SPYW.DE
State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) (SPPD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что SPPD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPD.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 2.45% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 8.93% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 10.66% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 13.25% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 14.59% | +2.43% |
Сравнение комиссий SPPD.DE и SPYW.DE
SPPD.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYW.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPD.DE и SPYW.DE
Дивидендная доходность SPPD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности SPYW.DE в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | 1.97% | 2.11% | 2.01% | 2.22% | 2.16% | 2.15% | 2.31% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.43% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
SPPD.DE and SPYW.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYW.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYW.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for SPPD.DE.
SPPD.DE is categorized as Dividend, while SPYW.DE is Europe Equities. SPPD.DE tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index, while SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Their fees differ too: 0.40% for SPPD.DE and 0.30% for SPYW.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPD.DE и SPYW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор