Сравнение SPPD.DE с XDND.DE
SPPD.DE (State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist)) and XDND.DE (Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc)) are both Dividend funds - SPPD.DE tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index while XDND.DE tracks the MSCI North America High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPD.DE returned 4.60%/yr vs 9.71%/yr for XDND.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPPD.DE charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for XDND.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPD.DE и XDND.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPD.DE показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у XDND.DE с доходностью 16.84%.
SPPD.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- 6.36%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- —
XDND.DE
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- 11.32%
- С начала года
- 16.84%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам SPPD.DE и XDND.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | 10.88% | 5.92% | 5.78% | -0.99% | -3.82% | 24.32% | -1.64% | 7.24% |
XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) | 16.84% | 0.21% | 17.37% | 2.26% | 0.85% | 33.35% | -8.47% | 11.06% |
Correlation
The correlation between SPPD.DE and XDND.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between SPPD.DE and XDND.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPD.DE vs. XDND.DE — Ранг доходности на риск
SPPD.DE
XDND.DE
Сравнение SPPD.DE c XDND.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) (SPPD.DE) и Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) (XDND.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPD.DE | XDND.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 4.63 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 14.16 | -10.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPD.DE и XDND.DE
Максимальная просадка SPPD.DE за все время составила -34.00%, что больше максимальной просадки XDND.DE в -32.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPD.DE и XDND.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPD.DE | XDND.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.00% | -32.18% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -4.92% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.99% | -18.13% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -18.13% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.02% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -6.82% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 1.61% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPD.DE и XDND.DE
State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) (SPPD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) (XDND.DE) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SPPD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDND.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPD.DE | XDND.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 2.79% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 7.07% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 9.51% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 12.52% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 16.08% | +0.94% |
Сравнение комиссий SPPD.DE и XDND.DE
SPPD.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDND.DE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPD.DE и XDND.DE
Дивидендная доходность SPPD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как XDND.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | 1.97% | 2.11% | 2.01% | 2.22% | 2.16% | 2.15% | 2.31% | 1.00% |
XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPPD.DE and XDND.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDND.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDND.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for SPPD.DE.
SPPD.DE tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index, while XDND.DE tracks MSCI North America High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for SPPD.DE and 0.39% for XDND.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPD.DE и XDND.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор