Сравнение SPPD.DE с SPY5.DE
SPPD.DE (State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist)) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPPD.DE is a Dividend fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index, while SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPD.DE returned 4.60%/yr vs 13.47%/yr for SPY5.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPPD.DE charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPD.DE и SPY5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPD.DE показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у SPY5.DE с доходностью 11.84%.
SPPD.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- 6.36%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- —
SPY5.DE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 11.84%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение доходности по годам SPPD.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | 10.88% | 5.92% | 5.78% | -0.99% | -3.82% | 24.32% | -1.64% | 7.24% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.84% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 14.03% |
Correlation
The correlation between SPPD.DE and SPY5.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between SPPD.DE and SPY5.DE has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPD.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
SPPD.DE
SPY5.DE
Сравнение SPPD.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) (SPPD.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPD.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.01 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 10.65 | -6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPD.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка SPPD.DE за все время составила -34.00%, примерно равная максимальной просадке SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPD.DE и SPY5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPD.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.00% | -33.86% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -7.15% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.99% | -23.34% | +7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -23.34% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -1.31% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -3.90% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.02% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPD.DE и SPY5.DE
State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) (SPPD.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) имеют волатильность 3.08% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPD.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 2.99% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 7.82% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 11.75% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 15.23% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 16.07% | +0.95% |
Сравнение комиссий SPPD.DE и SPY5.DE
SPPD.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPD.DE и SPY5.DE
Дивидендная доходность SPPD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности SPY5.DE в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | 1.97% | 2.11% | 2.01% | 2.22% | 2.16% | 2.15% | 2.31% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.91% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.43% | 0.80% | 1.21% | 1.57% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
SPPD.DE and SPY5.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for SPPD.DE.
SPPD.DE is categorized as Dividend, while SPY5.DE is S&P 500. SPPD.DE tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index, while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.40% for SPPD.DE and 0.03% for SPY5.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPD.DE и SPY5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор