Сравнение SPP7.DE с ZPRV.DE
SPP7.DE (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and ZPRV.DE (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPP7.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond, while ZPRV.DE is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPP7.DE returned 0.60%/yr vs 11.63%/yr for ZPRV.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SPP7.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for ZPRV.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPP7.DE и ZPRV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPP7.DE показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у ZPRV.DE с доходностью 14.58%. За последние 10 лет акции SPP7.DE уступали акциям ZPRV.DE по среднегодовой доходности: 0.60% против 11.63% соответственно.
SPP7.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- -0.11%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 0.60%
ZPRV.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 34.68%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение доходности по годам SPP7.DE и ZPRV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.25% | -3.30% | 5.21% | 1.24% | -9.75% | 4.98% | -0.10% | 11.45% | 5.07% | -9.83% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 14.58% | 2.99% | 14.07% | 19.11% | -5.31% | 48.07% | -1.85% | 27.41% | -11.78% | -3.75% |
Correlation
The correlation between SPP7.DE and ZPRV.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2016 г. | -0.02 |
The correlation between SPP7.DE and ZPRV.DE shifts across timeframes, from -0.03 (5 years) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPP7.DE vs. ZPRV.DE — Ранг доходности на риск
SPP7.DE
ZPRV.DE
Сравнение SPP7.DE c ZPRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPP7.DE | ZPRV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.38 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 5.84 | -5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 17.49 | -16.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPP7.DE | ZPRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.17 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.52 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.53 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.47 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок SPP7.DE и ZPRV.DE
Максимальная просадка SPP7.DE за все время составила -20.31%, что меньше максимальной просадки ZPRV.DE в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP7.DE и ZPRV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPP7.DE | ZPRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.31% | -46.04% | +25.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -5.87% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -31.14% | +20.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | -31.14% | +16.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.31% | -46.04% | +25.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.29% | 0.00% | -15.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -8.34% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.96% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPP7.DE и ZPRV.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) составляет 1.06%, в то время как у SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что SPP7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPP7.DE | ZPRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 3.39% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 9.42% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 15.78% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 20.38% | -11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 22.56% | -14.07% |
Сравнение комиссий SPP7.DE и ZPRV.DE
SPP7.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZPRV.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPP7.DE и ZPRV.DE
Дивидендная доходность SPP7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.07% | 4.20% | 3.47% | 4.07% | 1.66% | 0.97% | 1.69% | 2.33% | 1.98% | 1.99% | 0.70% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPP7.DE and ZPRV.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPP7.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPP7.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRV.DE.
SPP7.DE is categorized as Government Bonds, while ZPRV.DE is Small Cap Value Equities. SPP7.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond, while ZPRV.DE tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Their fees differ too: 0.15% for SPP7.DE and 0.30% for ZPRV.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPP7.DE и ZPRV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор