PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPP3.DE с TRD1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP3.DE с TRD1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPP3.DE (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds - SPP3.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond while TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPP3.DE returned 0.94%/yr vs 3.97%/yr for TRD1.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPP3.DE charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for TRD1.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP3.DE и TRD1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPP3.DE показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у TRD1.DE с доходностью 4.62%.

SPP3.DE

1 день
0.16%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
1.57%
С начала года
2.70%
1 год
4.44%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.94%
10 лет*
0.85%

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP3.DE и TRD1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		2.70%-4.58%7.67%0.68%-3.88%5.69%-4.01%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%8.36%-17.72%

Correlation

The correlation between SPP3.DE and TRD1.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.74

The correlation between SPP3.DE and TRD1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с SPP3.DE:
SPP3.DE с SPYSPP3.DE с PR1S.DESPP3.DE с BBLL.DESPP3.DE с SYBT.DESPP3.DE с CEMF.DESPP3.DE с 36BD.DESPP3.DE с TRD7.DE
Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE

Доходность на риск

SPP3.DE vs. TRD1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP3.DE
Ранг доходности на риск SPP3.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP3.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP3.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP3.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP3.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP3.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP3.DE c TRD1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPP3.DETRD1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.83

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.25

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

1.38

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

3.62

-0.77

SPP3.DE vs. TRD1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP3.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRD1.DE равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP3.DE и TRD1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPP3.DE и TRD1.DE

Максимальная просадка SPP3.DE за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки TRD1.DE в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP3.DE и TRD1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP3.DETRD1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-17.81%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-3.70%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-11.60%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.33%

-11.70%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-5.39%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-8.29%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.42%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP3.DE и TRD1.DE

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что SPP3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRD1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP3.DETRD1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.12%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

4.63%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

6.21%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

7.48%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

8.09%

+2.48%

Сравнение комиссий SPP3.DE и TRD1.DE

SPP3.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TRD1.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP3.DE и TRD1.DE

Дивидендная доходность SPP3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что сопоставимо с доходностью TRD1.DE в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.84%3.96%3.12%1.99%1.13%0.93%1.80%2.12%1.59%1.48%0.44%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPP3.DE and TRD1.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD1.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD1.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SPP3.DE.

SPP3.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond, while TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SPP3.DE and 0.06% for TRD1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP3.DE и TRD1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор