PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPP3.DE с SYBW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP3.DE с SYBW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPP3.DE (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and SYBW.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds from State Street - SPP3.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond while SYBW.DE tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPP3.DE returned 0.85%/yr vs 1.29%/yr for SYBW.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPP3.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SYBW.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP3.DE и SYBW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPP3.DE показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у SYBW.DE с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции SPP3.DE уступали акциям SYBW.DE по среднегодовой доходности: 0.85% против 1.29% соответственно.

SPP3.DE

1 день
0.16%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
1.57%
С начала года
2.70%
1 год
4.44%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.94%
10 лет*
0.85%

SYBW.DE

1 день
0.14%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
2.39%
С начала года
3.77%
1 год
4.75%
3 года*
3.60%
5 лет*
2.52%
10 лет*
1.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP3.DE и SYBW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		2.70%-4.58%7.67%0.68%-3.88%5.69%-2.62%7.92%5.84%-11.29%
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.77%-6.50%9.98%0.49%2.02%7.59%-6.16%5.97%6.10%-11.87%

Correlation

The correlation between SPP3.DE and SYBW.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г.

0.92

The correlation between SPP3.DE and SYBW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SPP3.DE:
SPP3.DE с SPYSPP3.DE с PR1S.DESPP3.DE с BBLL.DESPP3.DE с SYBT.DESPP3.DE с CEMF.DESPP3.DE с 36BD.DESPP3.DE с TRD7.DE
Часто сравнивают с SYBW.DE:
SYBW.DE с TRD3.DESYBW.DE с EXHC.DESYBW.DE с DBXG.DESYBW.DE с XUTE.DESYBW.DE с TRD1.DESYBW.DE с 18M1.DESYBW.DE с EXVM.DE

Доходность на риск

SPP3.DE vs. SYBW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP3.DE
Ранг доходности на риск SPP3.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP3.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP3.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP3.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP3.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP3.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SYBW.DE
Ранг доходности на риск SYBW.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBW.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBW.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBW.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP3.DE c SYBW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPP3.DESYBW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.87

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.31

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

1.34

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

3.36

-0.52

SPP3.DE vs. SYBW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP3.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBW.DE равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP3.DE и SYBW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPP3.DE и SYBW.DE

Максимальная просадка SPP3.DE за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки SYBW.DE в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP3.DE и SYBW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP3.DESYBW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-28.24%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-3.52%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-10.87%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.33%

-12.61%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.43%

-20.37%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-5.13%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-9.74%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.40%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP3.DE и SYBW.DE

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что SPP3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP3.DESYBW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.12%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

3.89%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

5.46%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

7.16%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

10.47%

+0.10%

Сравнение комиссий SPP3.DE и SYBW.DE

SPP3.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SYBW.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP3.DE и SYBW.DE

Дивидендная доходность SPP3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что сопоставимо с доходностью SYBW.DE в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.84%3.96%3.12%1.99%1.13%0.93%1.80%2.12%1.59%1.48%0.44%0.00%
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.82%4.34%3.98%3.01%0.64%0.54%1.91%2.03%1.33%1.05%0.68%0.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPP3.DE and SYBW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SYBW.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBW.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SPP3.DE.

SPP3.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond, while SYBW.DE tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Their fees differ too: 0.15% for SPP3.DE and 0.05% for SYBW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP3.DE и SYBW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор