PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP3.DE с QDVP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP3.DE с QDVP.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPP3.DE (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and QDVP.DE (iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPP3.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond, while QDVP.DE is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPP3.DE returned 0.87%/yr vs 0.76%/yr for QDVP.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPP3.DE charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for QDVP.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP3.DE и QDVP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPP3.DE показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у QDVP.DE с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции SPP3.DE превзошли акции QDVP.DE по среднегодовой доходности: 0.87% против 0.76% соответственно.

SPP3.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
2.71%
С начала года
3.41%
6 месяцев
3.84%
1 год
5.21%
3 года*
2.45%
5 лет*
1.44%
10 лет*
0.87%

QDVP.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.02%
С начала года
4.16%
6 месяцев
4.75%
1 год
7.86%
3 года*
2.71%
5 лет*
1.22%
10 лет*
0.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP3.DE и QDVP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.41%-4.58%7.67%0.68%-3.88%5.69%-2.62%7.92%5.84%-11.29%
QDVP.DE
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF		4.16%-3.57%7.18%0.06%-5.92%6.57%-5.44%9.03%4.88%-9.97%

Correlation

The correlation between SPP3.DE and QDVP.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г.

0.85

The correlation between SPP3.DE and QDVP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Часто сравнивают с SPP3.DE:
SPP3.DE с SPYSPP3.DE с PR1S.DESPP3.DE с BBLL.DESPP3.DE с SYBT.DESPP3.DE с CEMF.DESPP3.DE с 36BD.DESPP3.DE с TRD7.DE
Часто сравнивают с QDVP.DE:
QDVP.DE с IVRQDVP.DE с AGGG.LQDVP.DE с SYBT.DEQDVP.DE с TRD7.DEQDVP.DE с BBLL.DEQDVP.DE с CEMF.DEQDVP.DE с 2B7S.DE

Доходность на риск

SPP3.DE vs. QDVP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP3.DE
Ранг доходности на риск SPP3.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP3.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP3.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP3.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP3.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP3.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QDVP.DE
Ранг доходности на риск QDVP.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVP.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVP.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVP.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVP.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVP.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP3.DE c QDVP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPP3.DEQDVP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.30

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.97

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.20

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

6.13

-2.80

SPP3.DE vs. QDVP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP3.DE на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVP.DE равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP3.DE и QDVP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPP3.DE и QDVP.DE

Максимальная просадка SPP3.DE за все время составила -21.43%, примерно равная максимальной просадке QDVP.DE в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP3.DE и QDVP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP3.DEQDVP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-21.26%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-3.55%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-11.18%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.33%

-14.99%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.43%

-21.26%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-5.25%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-9.66%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.28%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP3.DE и QDVP.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) составляет 1.27%, в то время как у iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что SPP3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP3.DEQDVP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.64%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

4.43%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

6.02%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.55%

8.32%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

10.90%

-0.32%

Сравнение комиссий SPP3.DE и QDVP.DE

SPP3.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QDVP.DE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP3.DE и QDVP.DE

Дивидендная доходность SPP3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности QDVP.DE в 3.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QDVP.DE
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF		3.64%3.63%3.50%3.27%2.45%2.19%2.69%2.99%3.03%3.04%1.54%
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.82%3.96%3.12%1.99%1.13%0.93%1.80%2.12%1.59%1.48%0.44%

Часто задаваемые вопросы

SPP3.DE and QDVP.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPP3.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPP3.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for QDVP.DE.

SPP3.DE is categorized as Government Bonds, while QDVP.DE is Mortgage Backed Securities. SPP3.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond, while QDVP.DE tracks Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SPP3.DE and 0.28% for QDVP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP3.DE и QDVP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор