PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1S.DE с SXRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PR1S.DE с SXRL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE).

PR1S.DE и SXRL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PR1S.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive US Treasury Bond. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. SXRL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 3-7 Year. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PR1S.DE и SXRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PR1S.DE и SXRL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		1.27%-5.53%6.59%0.45%-6.79%5.94%-1.86%-4.76%
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		1.52%-4.82%8.08%1.19%-4.08%6.09%-2.60%7.41%
Разные валюты инструментов

PR1S.DE торгуется в EUR, в то время как SXRL.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRL.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PR1S.DE показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у SXRL.DE с доходностью 1.52%.

PR1S.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.60%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.80%
1 год
-4.26%
3 года*
0.46%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

SXRL.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.48%
1 год
-2.92%
3 года*
1.51%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с PR1S.DE:
PR1S.DE с PRAS.DEPR1S.DE с SPP3.DEPR1S.DE с CBU0.DEPR1S.DE с PR1T.DEPR1S.DE с QDVP.DEPR1S.DE с SYBT.DEPR1S.DE с BBTR.DE
Часто сравнивают с SXRL.DE:
SXRL.DE с CBU0.DESXRL.DE с PRAB.DESXRL.DE с IEFSXRL.DE с SBU3.DESXRL.DE с FLOA.LSXRL.DE с DTLA.LSXRL.DE с IBTA.L

Сравнение комиссий PR1S.DE и SXRL.DE

PR1S.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SXRL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

PR1S.DE vs. SXRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1S.DE
Ранг доходности на риск PR1S.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1S.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1S.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1S.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1S.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1S.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
SXRL.DE
Ранг доходности на риск SXRL.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRL.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRL.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRL.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRL.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRL.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1S.DE c SXRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1S.DESXRL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

-0.39

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

-0.47

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.94

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.35

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

-0.55

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1S.DE vs. SXRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1S.DE на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SXRL.DE равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1S.DE и SXRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1S.DESXRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.39

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.12

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.43

-0.52

Корреляция

Корреляция между PR1S.DE и SXRL.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1S.DE и SXRL.DE

Дивидендная доходность PR1S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как SXRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		3.18%3.22%2.83%2.36%1.91%1.73%2.14%1.50%
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PR1S.DE и SXRL.DE

Максимальная просадка PR1S.DE за все время составила -17.15%, примерно равная максимальной просадке SXRL.DE в -17.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1S.DE и SXRL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PR1S.DESXRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.15%

-14.09%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-2.37%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.84%

-13.50%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.34%

-1.30%

-11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-2.89%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

0.72%

+4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1S.DE и SXRL.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) составляет 2.01%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что PR1S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PR1S.DESXRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.30%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.96%

4.29%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

7.44%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

7.88%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

7.64%

+1.38%