Сравнение SPP3.DE с CBU0.DE
SPP3.DE (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and CBU0.DE (iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - SPP3.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond, while CBU0.DE is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, SPP3.DE returned 0.87%/yr vs 3.94%/yr for CBU0.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SPP3.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for CBU0.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPP3.DE и CBU0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPP3.DE показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у CBU0.DE с доходностью -0.89%.
SPP3.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 0.87%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 1.16%
CBU0.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPP3.DE и CBU0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPP3.DE SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.86% | -4.58% | 7.72% | -1.91% |
CBU0.DE iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.89% | 4.58% | -0.25% | 5.06% |
Correlation
The correlation between SPP3.DE and CBU0.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between SPP3.DE and CBU0.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPP3.DE vs. CBU0.DE — Ранг доходности на риск
SPP3.DE
CBU0.DE
Сравнение SPP3.DE c CBU0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPP3.DE | CBU0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 1.62 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPP3.DE | CBU0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.45 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SPP3.DE и CBU0.DE
Максимальная просадка SPP3.DE за все время составила -16.82%, что больше максимальной просадки CBU0.DE в -6.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP3.DE и CBU0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPP3.DE | CBU0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.82% | -6.02% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -4.20% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.95% | -4.20% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -2.03% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -1.65% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.52% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPP3.DE и CBU0.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) составляет 0.76%, в то время как у iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что SPP3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBU0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPP3.DE | CBU0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 2.00% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 4.39% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 5.11% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.72% | 5.81% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 5.81% | +1.54% |
Сравнение комиссий SPP3.DE и CBU0.DE
SPP3.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CBU0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPP3.DE и CBU0.DE
Дивидендная доходность SPP3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как CBU0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU0.DE iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPP3.DE SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.91% | 3.96% | 3.14% | 2.90% | 1.13% | 0.93% | 1.80% | 2.12% | 1.59% | 1.48% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
SPP3.DE and CBU0.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPP3.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPP3.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CBU0.DE.
SPP3.DE is categorized as Government Bonds, while CBU0.DE is Corporate Bonds. SPP3.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond, while CBU0.DE tracks iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SPP3.DE and 0.25% for CBU0.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPP3.DE и CBU0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор