PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP2.DE с PSWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP2.DE с PSWD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) and PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) are both Global Equities funds - SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged) while PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPP2.DE returned 12.62%/yr vs 12.29%/yr for PSWD.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPP2.DE charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for PSWD.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP2.DE и PSWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPP2.DE торгуется в USD, в то время как PSWD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSWD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPP2.DE показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у PSWD.DE с доходностью 15.12%.

SPP2.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
2.92%
С начала года
11.75%
6 месяцев
12.90%
1 год
29.34%
3 года*
21.57%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

PSWD.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
4.00%
С начала года
15.12%
6 месяцев
17.43%
1 год
35.16%
3 года*
22.17%
5 лет*
12.29%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP2.DE и PSWD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		11.75%21.21%20.40%22.86%-16.46%21.23%11.03%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		15.10%29.42%10.95%16.29%-8.94%21.49%15.61%

Correlation

The correlation between SPP2.DE and PSWD.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г.

0.84

The correlation between SPP2.DE and PSWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE
Часто сравнивают с PSWD.DE:
PSWD.DE с 6PSA.DEPSWD.DE с CIBRPSWD.DE с VHGEXPSWD.DE с IDEVPSWD.DE с FXAIXPSWD.DE с SCHGPSWD.DE с VIG

Доходность на риск

SPP2.DE vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP2.DE c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP2.DEPSWD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.01

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
4.18

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.56

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

4.29

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

17.13

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP2.DE vs. PSWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP2.DE на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSWD.DE равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP2.DE и PSWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP2.DEPSWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

3.01

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.81

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.59

+0.45

Просадки

Сравнение просадок SPP2.DE и PSWD.DE

Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки PSWD.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и PSWD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP2.DEPSWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-37.66%

+15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.15%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-14.30%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-22.65%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.47%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-5.71%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.05%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP2.DE и PSWD.DE

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) имеют волатильность 3.48% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP2.DEPSWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.64%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.04%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

11.62%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.96%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

16.36%

-1.59%

Сравнение комиссий SPP2.DE и PSWD.DE

SPP2.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PSWD.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP2.DE и PSWD.DE

SPP2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.75%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPP2.DE and PSWD.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSWD.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSWD.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged), while PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for SPP2.DE and 0.39% for PSWD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP2.DE и PSWD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор