PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP2.DE с IXUA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP2.DE с IXUA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) and IXUA.DE (iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged) while IXUA.DE tracks the MSCI World ex USA. Both are passively managed. Over the past year, SPP2.DE returned 29.34% vs 23.00% for IXUA.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPP2.DE charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for IXUA.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP2.DE и IXUA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPP2.DE торгуется в USD, в то время как IXUA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IXUA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPP2.DE показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у IXUA.DE с доходностью 8.58%.

SPP2.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
2.92%
С начала года
11.75%
6 месяцев
12.90%
1 год
29.34%
3 года*
21.57%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

IXUA.DE

1 день
0.32%
1 месяц
2.81%
С начала года
8.58%
6 месяцев
11.41%
1 год
23.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP2.DE и IXUA.DE

2026 (YTD)2025
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		11.75%17.54%
IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc		8.56%26.02%

Correlation

The correlation between SPP2.DE and IXUA.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

0.79

The correlation between SPP2.DE and IXUA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE
Часто сравнивают с IXUA.DE:
IXUA.DE с EXUS.DEIXUA.DE с VWCE.DEIXUA.DE с XUSE.ASIXUA.DE с V80A.DEIXUA.DE с EXUS.LIXUA.DE с IUSD.DEIXUA.DE с WEBN.DE

Доходность на риск

SPP2.DE vs. IXUA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IXUA.DE
Ранг доходности на риск IXUA.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUA.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUA.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUA.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUA.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUA.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP2.DE c IXUA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP2.DEIXUA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.61

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.35

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.17

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

7.98

+7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP2.DE vs. IXUA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP2.DE на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа IXUA.DE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP2.DE и IXUA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP2.DEIXUA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.61

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.57

-0.53

Просадки

Сравнение просадок SPP2.DE и IXUA.DE

Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки IXUA.DE в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и IXUA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP2.DEIXUA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-14.24%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-10.57%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.00%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-1.75%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.88%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP2.DE и IXUA.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) составляет 3.48%, в то время как у iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что SPP2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP2.DEIXUA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.85%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

11.60%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

14.19%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

16.73%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

16.73%

-1.96%

Сравнение комиссий SPP2.DE и IXUA.DE

SPP2.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IXUA.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP2.DE и IXUA.DE

Ни SPP2.DE, ни IXUA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPP2.DE and IXUA.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IXUA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IXUA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged), while IXUA.DE tracks MSCI World ex USA. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for SPP2.DE and 0.15% for IXUA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP2.DE и IXUA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор