PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP2.DE с DBXW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP2.DE с DBXW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) and DBXW.DE (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged) while DBXW.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPP2.DE returned 12.62%/yr vs 11.75%/yr for DBXW.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPP2.DE и DBXW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPP2.DE торгуется в USD, в то время как DBXW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBXW.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPP2.DE показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у DBXW.DE с доходностью 9.63%.

SPP2.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
4.55%
С начала года
11.75%
6 месяцев
13.20%
1 год
29.76%
3 года*
21.57%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

DBXW.DE

1 день
0.11%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.66%
1 год
25.48%
3 года*
20.66%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP2.DE и DBXW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		11.75%21.21%20.40%22.86%-16.46%21.23%11.03%
DBXW.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		9.63%21.66%18.55%23.90%-18.61%22.25%12.01%

Correlation

The correlation between SPP2.DE and DBXW.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г.

0.95

The correlation between SPP2.DE and DBXW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE
Часто сравнивают с DBXW.DE:
DBXW.DE с JEPIDBXW.DE с VXUSDBXW.DE с SPPW.DEDBXW.DE с FBT.LDBXW.DE с VTDBXW.DE с IUSD.DEDBXW.DE с MWOL.DE

Доходность на риск

SPP2.DE vs. DBXW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DBXW.DE
Ранг доходности на риск DBXW.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXW.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXW.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXW.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXW.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXW.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP2.DE c DBXW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP2.DEDBXW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.20

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.23

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.03

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

13.13

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP2.DE vs. DBXW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP2.DE на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBXW.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP2.DE и DBXW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP2.DEDBXW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.20

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.71

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.41

+0.64

Просадки

Сравнение просадок SPP2.DE и DBXW.DE

Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки DBXW.DE в -57.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и DBXW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP2.DEDBXW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-57.67%

+35.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.49%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-17.89%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-26.02%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.47%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-9.93%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.96%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP2.DE и DBXW.DE

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что SPP2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBXW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP2.DEDBXW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.95%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

8.69%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

11.69%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

16.38%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

16.35%

-1.58%

Сравнение комиссий SPP2.DE и DBXW.DE

И SPP2.DE, и DBXW.DE имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP2.DE и DBXW.DE

Ни SPP2.DE, ни DBXW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPP2.DE and DBXW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPP2.DE and DBXW.DE have the same expense ratio: 0.45% per year.

SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged), while DBXW.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP2.DE и DBXW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор