PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPP1.DE с CBUG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP1.DE с CBUG.DE

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

SPP1.DE (State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc)) and CBUG.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)) are both Global Equities funds - SPP1.DE tracks the MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to EUR Index while CBUG.DE tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPP1.DE returned 17.27%/yr vs 13.25%/yr for CBUG.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPP1.DE charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for CBUG.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP1.DE и CBUG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) (SPP1.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPP1.DE показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у CBUG.DE с доходностью 16.41%.

SPP1.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
9.51%
С начала года
10.38%
1 год
21.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
Всё время*
12.29%

CBUG.DE

1 день
0.66%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
11.52%
С начала года
16.41%
1 год
27.35%
3 года*
13.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP1.DE и CBUG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SPP1.DE
State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc)		10.38%17.43%19.40%19.48%-17.94%2.29%
CBUG.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)		16.41%6.50%13.10%11.25%-14.07%2.02%

Correlation

The correlation between SPP1.DE and CBUG.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.83

The correlation between SPP1.DE and CBUG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc)

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)

Часто сравнивают с SPP1.DE:
SPP1.DE с IQQ0.DESPP1.DE с WEBN.DESPP1.DE с AMEC.DESPP1.DE с SPY5.DESPP1.DE с MVEW.DESPP1.DE с SPYL.DESPP1.DE с SPYW.DE
Часто сравнивают с CBUG.DE:
CBUG.DE с VUTA.LCBUG.DE с XAMB.DECBUG.DE с IBTGCBUG.DE с XDWL.DECBUG.DE с LVLC.DECBUG.DE с FGEQ.DECBUG.DE с EUNL.DE

Доходность на риск

SPP1.DE vs. CBUG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP1.DE
Ранг доходности на риск SPP1.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP1.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP1.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP1.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP1.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP1.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CBUG.DE
Ранг доходности на риск CBUG.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUG.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUG.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUG.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUG.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUG.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP1.DE c CBUG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) (SPP1.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPP1.DECBUG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.96

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.78

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.76

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

13.89

-3.30

SPP1.DE vs. CBUG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP1.DE на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBUG.DE равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP1.DE и CBUG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPP1.DE и CBUG.DE

Максимальная просадка SPP1.DE за все время составила -32.51%, что больше максимальной просадки CBUG.DE в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP1.DE и CBUG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP1.DECBUG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.51%

-24.57%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-7.24%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.70%

-24.57%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-2.40%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-7.32%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.96%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP1.DE и CBUG.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) (SPP1.DE) составляет 3.26%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что SPP1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP1.DECBUG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.98%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

10.22%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

13.87%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

16.63%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

16.63%

0.00%

Сравнение комиссий SPP1.DE и CBUG.DE

SPP1.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии CBUG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP1.DE и CBUG.DE

Ни SPP1.DE, ни CBUG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPP1.DE and CBUG.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for SPP1.DE.

SPP1.DE tracks MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to EUR Index, while CBUG.DE tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.17% for SPP1.DE and 0.10% for CBUG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP1.DE и CBUG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор