PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPP1.DE с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP1.DE с SPYL.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SPP1.DE (State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc)) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - SPP1.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to EUR Index, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, SPP1.DE returned 20.83% vs 22.40% for SPYL.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPP1.DE charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP1.DE и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) (SPP1.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPP1.DE показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью 12.26%.

SPP1.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-1.13%
6 месяцев
8.62%
С начала года
9.80%
1 год
20.83%
3 года*
17.06%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
Всё время*
12.21%

SPYL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
12.66%
С начала года
12.26%
1 год
22.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP1.DE и SPYL.DE

2026 (YTD)202520242023
SPP1.DE
State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc)		9.80%17.43%19.40%11.54%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)		12.26%4.71%32.33%8.23%

Correlation

The correlation between SPP1.DE and SPYL.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.76

The correlation between SPP1.DE and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc)

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Часто сравнивают с SPP1.DE:
SPP1.DE с IQQ0.DESPP1.DE с WEBN.DESPP1.DE с AMEC.DESPP1.DE с SPY5.DESPP1.DE с MVEW.DESPP1.DE с SPYW.DESPP1.DE с XG12.DE
Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L

Доходность на риск

SPP1.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP1.DE
Ранг доходности на риск SPP1.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP1.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP1.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP1.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP1.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP1.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP1.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) (SPP1.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPP1.DESPYL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.92

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.63

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.16

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

11.08

-0.59

SPP1.DE vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP1.DE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.DE равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP1.DE и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPP1.DE и SPYL.DE

Максимальная просадка SPP1.DE за все время составила -32.51%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP1.DE и SPYL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP1.DESPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.51%

-23.27%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-7.13%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.95%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-3.25%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.03%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP1.DE и SPYL.DE

State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) (SPP1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SPP1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP1.DESPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.06%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

7.85%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

11.73%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

14.91%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

14.91%

+1.72%

Сравнение комиссий SPP1.DE и SPYL.DE

SPP1.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP1.DE и SPYL.DE

Ни SPP1.DE, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPP1.DE and SPYL.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.17% for SPP1.DE.

SPP1.DE is categorized as Global Equities, while SPYL.DE is S&P 500. SPP1.DE tracks MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to EUR Index, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.17% for SPP1.DE and 0.03% for SPYL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP1.DE и SPYL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор