Сравнение SPP1.DE с SPY5.DE
SPP1.DE (State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc)) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPP1.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to EUR Index, while SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPP1.DE returned 10.02%/yr vs 13.49%/yr for SPY5.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPP1.DE charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPP1.DE и SPY5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPP1.DE показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у SPY5.DE с доходностью 12.53%.
SPP1.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- 8.62%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.21%
SPY5.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 12.89%
- С начала года
- 12.53%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 14.15%
- Всё время*
- 15.12%
Сравнение доходности по годам SPP1.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP1.DE State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | 9.80% | 17.43% | 19.40% | 19.48% | -17.94% | 21.52% | 10.80% | 7.73% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 12.53% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 6.58% |
Correlation
The correlation between SPP1.DE and SPY5.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between SPP1.DE and SPY5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPP1.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
SPP1.DE
SPY5.DE
Сравнение SPP1.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) (SPP1.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPP1.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 3.16 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 11.18 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPP1.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка SPP1.DE за все время составила -32.51%, примерно равная максимальной просадке SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP1.DE и SPY5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPP1.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.51% | -33.86% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -7.15% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.70% | -23.34% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.77% | -23.34% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.70% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -3.90% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.03% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPP1.DE и SPY5.DE
State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) (SPP1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что SPP1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPP1.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 3.01% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 7.77% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 11.55% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 15.20% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 16.08% | +0.55% |
Сравнение комиссий SPP1.DE и SPY5.DE
SPP1.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPP1.DE и SPY5.DE
SPP1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP1.DE State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.90% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.43% | 0.80% | 1.21% | 1.57% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
SPP1.DE and SPY5.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.17% for SPP1.DE.
SPP1.DE is categorized as Global Equities, while SPY5.DE is S&P 500. SPP1.DE tracks MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to EUR Index, while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.17% for SPP1.DE and 0.03% for SPY5.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPP1.DE и SPY5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор