Сравнение SPOT с MUTHOOTFIN.NS
SPOT (Spotify Technology S.A.) and MUTHOOTFIN.NS (Muthoot Finance Limited) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MUTHOOTFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs 11.28%/yr for MUTHOOTFIN.NS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и MUTHOOTFIN.NS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPOT торгуется в USD, в то время как MUTHOOTFIN.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MUTHOOTFIN.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно выше, чем у MUTHOOTFIN.NS с доходностью -23.98%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
MUTHOOTFIN.NS
- 1 день
- 5.31%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- -23.98%
- 6 месяцев
- -23.91%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 33.08%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 25.31%
Сравнение доходности по годам SPOT и MUTHOOTFIN.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
MUTHOOTFIN.NS Muthoot Finance Limited | -23.98% | 72.01% | 42.77% | 41.12% | -35.04% | 23.26% | 59.37% | 46.75% | 16.62% |
Correlation
The correlation between SPOT and MUTHOOTFIN.NS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between SPOT and MUTHOOTFIN.NS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. MUTHOOTFIN.NS — Ранг доходности на риск
SPOT
MUTHOOTFIN.NS
Сравнение SPOT c MUTHOOTFIN.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | MUTHOOTFIN.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.08 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.26 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.71 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и MUTHOOTFIN.NS
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки MUTHOOTFIN.NS в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и MUTHOOTFIN.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | MUTHOOTFIN.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -71.22% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -31.82% | -14.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -31.82% | -14.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -51.16% | -25.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -28.20% | -9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -19.64% | -11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 11.67% | +15.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и MUTHOOTFIN.NS
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) с волатильностью 12.64%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUTHOOTFIN.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | MUTHOOTFIN.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 12.64% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 30.95% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 36.71% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 31.27% | +16.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 37.62% | +9.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и MUTHOOTFIN.NS
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUTHOOTFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTHOOTFIN.NS Muthoot Finance Limited | 0.99% | 0.68% | 1.12% | 1.49% | 1.88% | 1.34% | 1.24% | 1.58% | 1.94% | 1.26% | 0.71% | 3.34% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и MUTHOOTFIN.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Muthoot Finance Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPOT and MUTHOOTFIN.NS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и MUTHOOTFIN.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор