PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPOG с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPOG и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPOG показывает доходность -49.59%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 19.25%.


SPOG

1 день
-1.65%
1 месяц
-24.63%
С начала года
-49.59%
6 месяцев
-49.32%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IFRA

1 день
-0.86%
1 месяц
2.48%
С начала года
19.25%
6 месяцев
17.89%
1 год
30.85%
3 года*
20.61%
5 лет*
14.07%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOG и IFRA


2026 (YTD)2025
SPOG
Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF
-49.59%-18.73%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
19.25%1.63%

Correlation

The correlation between SPOG and IFRA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

Доходность на риск

SPOG vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPOG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOG c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPOGIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

SPOG vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPOG и IFRA

Максимальная просадка SPOG за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG и IFRA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPOGIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-41.06%

-23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.44%

-0.86%

-58.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.38%

-5.12%

-36.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOG и IFRA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPOGIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.37%

15.21%

+85.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.37%

17.91%

+82.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.37%

21.36%

+79.01%

Сравнение комиссий SPOG и IFRA

SPOG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOG и IFRA

SPOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.56%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%
SPOG
Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SPOG and IFRA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for SPOG.

IFRA has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for SPOG.

SPOG is categorized as Leveraged Equities, while IFRA is Industrials Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SPOG and 0.30% for IFRA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOG и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор