PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPOG.L с GCLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPOG.L и GCLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPOG.L торгуется в GBp, в то время как GCLE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCLE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPOG.L показывает доходность 28.87%, что значительно ниже, чем у GCLE.L с доходностью 36.41%.


SPOG.L

1 день
0.35%
1 месяц
-3.04%
С начала года
28.87%
6 месяцев
22.45%
1 год
39.74%
3 года*
11.49%
5 лет*
17.49%
10 лет*
8.01%

GCLE.L

1 день
-1.02%
1 месяц
3.57%
С начала года
36.41%
6 месяцев
36.37%
1 год
88.57%
3 года*
5.32%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOG.L и GCLE.L


2026 (YTD)20252024202320222021
SPOG.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF
28.87%-0.88%0.57%-2.90%54.40%35.25%
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
36.41%31.87%-25.22%-14.99%-22.38%-20.39%

Correlation

The correlation between SPOG.L and GCLE.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.25

The correlation between SPOG.L and GCLE.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPOG.L и GCLE.L


Секторы
SPOG.L
GCLE.L

Энергетика

100.0%
13.0%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

48.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

16.2%

Энергетика

SPOG.L
100.0%
GCLE.L
13.0%

Сырьевые материалы

SPOG.L

-

GCLE.L
3.4%

Коммуникационные услуги

SPOG.L

-

GCLE.L

-

Потребительский циклический сектор

SPOG.L

-

GCLE.L
10.0%

Потребительский защитный сектор

SPOG.L

-

GCLE.L
0.9%

Финансовые услуги

SPOG.L

-

GCLE.L
0.9%

Здравоохранение

SPOG.L

-

GCLE.L

-

Промышленность

SPOG.L

-

GCLE.L
48.1%

Недвижимость

SPOG.L

-

GCLE.L

-

Технологии

SPOG.L

-

GCLE.L
6.8%

Коммунальные услуги

SPOG.L

-

GCLE.L
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SPOG.L vs. GCLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPOG.L
Ранг доходности на риск SPOG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOG.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина

GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOG.L c GCLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPOG.LGCLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.63

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

8.09

-5.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

27.23

-21.03

SPOG.L vs. GCLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOG.L на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа GCLE.L равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOG.L и GCLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPOG.LGCLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

4.02

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.13

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.24

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SPOG.L и GCLE.L

Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки GCLE.L в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и GCLE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPOG.LGCLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-69.65%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-10.89%

-6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.87%

-52.80%

+22.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-68.49%

+35.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-29.34%

+19.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.49%

-40.62%

+14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

3.24%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOG.L и GCLE.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPOG.LGCLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

8.81%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

15.45%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

21.91%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.32%

26.53%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

27.13%

+4.80%

Сравнение комиссий SPOG.L и GCLE.L

SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GCLE.L в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOG.L и GCLE.L

Ни SPOG.L, ни GCLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SPOG.L and GCLE.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPOG.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPOG.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for GCLE.L.

SPOG.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while GCLE.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.60% for GCLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и GCLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор