PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPMV.L с XS2D.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMV.L с XS2D.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and XS2D.L (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SPMV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while XS2D.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMV.L returned 10.00%/yr vs 23.56%/yr for XS2D.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPMV.L charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for XS2D.L.

Доходность

Сравнение доходности SPMV.L и XS2D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMV.L показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у XS2D.L с доходностью 17.70%. За последние 10 лет акции SPMV.L уступали акциям XS2D.L по среднегодовой доходности: 10.00% против 23.56% соответственно.

SPMV.L

1 день
0.37%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
4.16%
С начала года
4.44%
1 год
11.65%
3 года*
12.92%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.00%

XS2D.L

1 день
0.07%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
15.13%
С начала года
17.70%
1 год
41.97%
3 года*
33.53%
5 лет*
18.79%
10 лет*
23.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMV.L и XS2D.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMV.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		4.44%11.55%18.68%9.94%-11.05%24.98%7.41%31.25%-5.35%16.05%
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		17.70%26.58%45.65%48.87%-39.09%63.03%20.96%62.86%-15.93%43.49%

Correlation

The correlation between SPMV.L and XS2D.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г.

0.88

The correlation between SPMV.L and XS2D.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SPMV.L:
SPMV.L с SPMD.LSPMV.L с CNDX.LSPMV.L с CSP1.LSPMV.L с EIMI.LSPMV.L с FLES.LSPMV.L с G500.LSPMV.L с IGLN.L
Часто сравнивают с XS2D.L:
XS2D.L с 3SPY.LXS2D.L с 3CON.LXS2D.L с 2GOO.LXS2D.L с 3BAL.LXS2D.L с 3AMZ.LXS2D.L с 3NFL.LXS2D.L с 3USL.L

Доходность на риск

SPMV.L vs. XS2D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMV.L
Ранг доходности на риск SPMV.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMV.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMV.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMV.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMV.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMV.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XS2D.L
Ранг доходности на риск XS2D.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS2D.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS2D.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS2D.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS2D.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS2D.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV.L c XS2D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMV.LXS2D.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.73

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.49

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.47

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

9.73

-2.40

SPMV.L vs. XS2D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMV.L на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XS2D.L равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMV.L и XS2D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMV.L и XS2D.L

Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки XS2D.L в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и XS2D.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMV.LXS2D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-59.31%

+25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-16.91%

+10.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-34.83%

+22.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-46.01%

+27.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

-59.31%

+25.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.90%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-8.93%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

4.30%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV.L и XS2D.L

Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) составляет 2.36%, в то время как у Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что SPMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XS2D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMV.LXS2D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

5.56%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

18.45%

-12.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

24.27%

-15.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

31.89%

-19.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

32.33%

-18.56%

Сравнение комиссий SPMV.L и XS2D.L

SPMV.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XS2D.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV.L и XS2D.L

Ни SPMV.L, ни XS2D.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPMV.L and XS2D.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for XS2D.L.

SPMV.L is categorized as S&P 500, while XS2D.L is Leveraged Equities. SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while XS2D.L tracks S&P 500 2x Leveraged Daily Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for SPMV.L and 0.60% for XS2D.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и XS2D.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор