Сравнение SPMV.L с SPYL.L
SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both S&P 500 funds - SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD while SPYL.L tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, SPMV.L returned 11.65% vs 23.01% for SPYL.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPMV.L charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.
Доходность
Сравнение доходности SPMV.L и SPYL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMV.L показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у SPYL.L с доходностью 10.38%.
SPMV.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.00%
SPYL.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 9.10%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMV.L и SPYL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.44% | 11.55% | 18.68% | 12.15% |
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 10.38% | 17.38% | 25.35% | 14.40% |
Correlation
The correlation between SPMV.L and SPYL.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between SPMV.L and SPYL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск
SPMV.L
SPYL.L
Сравнение SPMV.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV.L | SPYL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.81 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 11.34 | -4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV.L и SPYL.L
Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -20.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и SPYL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -20.80% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -8.14% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.48% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -1.78% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.02% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV.L и SPYL.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) составляет 2.36%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что SPMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 2.74% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 9.20% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 11.96% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 24.53% | -11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 24.53% | -10.76% |
Сравнение комиссий SPMV.L и SPYL.L
SPMV.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV.L и SPYL.L
Ни SPMV.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPMV.L and SPYL.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.
SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while SPYL.L tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for SPMV.L and 0.03% for SPYL.L.
Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и SPYL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор