PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPMV.L с SPYL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPMV.L и SPYL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMV.L показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у SPYL.L с доходностью 10.38%.


SPMV.L

1 день
0.37%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
4.16%
С начала года
4.44%
1 год
11.65%
3 года*
12.92%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.00%

SPYL.L

1 день
0.11%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
9.10%
С начала года
10.38%
1 год
23.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMV.L и SPYL.L


2026 (YTD)202520242023
SPMV.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
4.44%11.55%18.68%12.15%
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc
10.38%17.38%25.35%14.40%

Correlation

The correlation between SPMV.L and SPYL.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г.

0.81

The correlation between SPMV.L and SPYL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPMV.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPMV.L
Ранг доходности на риск SPMV.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMV.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMV.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMV.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMV.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMV.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина

SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPMV.LSPYL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.81

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

11.34

-4.01

SPMV.L vs. SPYL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMV.L на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.L равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMV.L и SPYL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMV.L и SPYL.L

Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -20.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и SPYL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPMV.LSPYL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-20.80%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-8.14%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.48%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-1.78%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.02%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV.L и SPYL.L

Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) составляет 2.36%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что SPMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPMV.LSPYL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.74%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

9.20%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

11.96%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

24.53%

-11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

24.53%

-10.76%

Сравнение комиссий SPMV.L и SPYL.L

SPMV.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV.L и SPYL.L

Ни SPMV.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SPMV.L and SPYL.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.

SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while SPYL.L tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for SPMV.L and 0.03% for SPYL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и SPYL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор