Сравнение SPMV.L с SGLN.L
SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - SPMV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMV.L returned 10.00%/yr vs 11.53%/yr for SGLN.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SPMV.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности SPMV.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPMV.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPMV.L показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции SPMV.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 10.00% против 11.53% соответственно.
SPMV.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.00%
SGLN.L
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -7.31%
- 6 месяцев
- -12.96%
- С начала года
- -6.94%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам SPMV.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.44% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 7.41% | 31.25% | -5.35% | 16.05% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -6.94% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.71% | 23.60% | 19.23% | -1.55% | 11.36% |
Correlation
The correlation between SPMV.L and SGLN.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г. | 0.04 |
Over the past year, SPMV.L and SGLN.L have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
SPMV.L
SGLN.L
Сравнение SPMV.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.78 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 1.88 | +5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV.L и SGLN.L
Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -56.74% | +23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -24.59% | +18.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -24.59% | +12.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -24.59% | +6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -24.59% | -8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -24.48% | +23.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -32.94% | +29.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 10.21% | -8.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) составляет 2.36%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что SPMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 7.04% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 22.15% | -15.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 25.67% | -17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 22.88% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 18.87% | -5.10% |
Сравнение комиссий SPMV.L и SGLN.L
SPMV.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV.L и SGLN.L
Ни SPMV.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPMV.L and SGLN.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.
SPMV.L is categorized as S&P 500, while SGLN.L is Gold. SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for SPMV.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор