Сравнение SPMV.L с MIST.L
SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - SPMV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. SPMV.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, SPMV.L returned 8.28%/yr vs 2.48%/yr for MIST.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SPMV.L charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности SPMV.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPMV.L торгуется в USD, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPMV.L показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 1.66%.
SPMV.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 4.24%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.98%
MIST.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMV.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.24% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 7.41% | 5.88% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.66% | 12.50% | 3.77% | 10.55% | -11.69% | -1.26% | 3.71% | 7.64% |
Correlation
The correlation between SPMV.L and MIST.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
SPMV.L
MIST.L
Сравнение SPMV.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.96 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 2.13 | +4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV.L и MIST.L
Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки MIST.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -26.32% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -4.21% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -7.89% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -25.04% | +6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.45% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -5.96% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.91% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV.L и MIST.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что SPMV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.69% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 4.92% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.50% | 6.53% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 8.59% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 8.91% | +4.86% |
Сравнение комиссий SPMV.L и MIST.L
SPMV.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV.L и MIST.L
Ни SPMV.L, ни MIST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPMV.L and MIST.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMV.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMV.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
SPMV.L is categorized as S&P 500, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.20% for SPMV.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор