PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с TRP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с TRP.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while TRP.TO (TC Energy Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SPMO returned 20.86%/yr vs 10.58%/yr for TRP.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и TRP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPMO торгуется в USD, в то время как TRP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPMO показывает доходность 28.15%, а TRP.TO немного ниже – 27.11%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции TRP.TO по среднегодовой доходности: 20.86% против 10.58% соответственно.

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
3.36%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%

TRP.TO

1 день
0.01%
1 месяц
1.70%
С начала года
27.11%
6 месяцев
29.83%
1 год
46.72%
3 года*
26.43%
5 лет*
11.58%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и TRP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
TRP.TO
TC Energy Corporation		27.11%24.01%26.92%5.02%-8.57%20.40%-18.81%54.87%-22.52%12.87%

Correlation

The correlation between SPMO and TRP.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.21

The correlation between SPMO and TRP.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

TC Energy Corporation

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO

Доходность на риск

SPMO vs. TRP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c TRP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOTRP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.64

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.81

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.92

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

14.74

-1.73

SPMO vs. TRP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRP.TO равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и TRP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и TRP.TO

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки TRP.TO в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и TRP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOTRP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-45.94%

+14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-9.37%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-16.90%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-38.51%

+15.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-41.76%

+10.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.27%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-12.29%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.19%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и TRP.TO

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с TC Energy Corporation (TRP.TO) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOTRP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

5.23%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

12.92%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

17.48%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

20.80%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

24.25%

-3.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и TRP.TO

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности TRP.TO в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.53%4.50%5.40%6.71%6.67%5.92%6.26%4.34%5.66%4.09%3.73%4.60%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and TRP.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и TRP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор