PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMO с SPYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM).

SPMO и SPYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMO и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		-3.63%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPMO показывает доходность -3.77%, а SPYM немного выше – -3.63%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции SPYM по среднегодовой доходности: 17.41% против 14.21% соответственно.

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%

SPYM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.39%
1 год
18.21%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHGSPYM с MAGS

Сравнение комиссий SPMO и SPYM

SPMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPMO vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOSPYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.00

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.53

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.55

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

7.32

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.00

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.71

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.79

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.58

+0.28

Корреляция

Корреляция между SPMO и SPYM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и SPYM

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SPYM в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.15%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Просадки

Сравнение просадок SPMO и SPYM

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и SPYM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMOSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-54.46%

+23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-12.02%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-24.48%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-33.87%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-5.54%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-7.21%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.55%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и SPYM

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMOSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

5.33%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

9.48%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

18.25%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

16.81%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

17.99%

+2.10%