PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с SPYM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMO returned 21.44%/yr vs 15.85%/yr for SPYM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 34.38%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции SPYM по среднегодовой доходности: 21.44% против 15.85% соответственно.

SPMO

1 день
3.80%
1 месяц
6.73%
С начала года
34.38%
6 месяцев
32.02%
1 год
46.41%
3 года*
43.94%
5 лет*
23.75%
10 лет*
21.44%

SPYM

1 день
0.06%
1 месяц
-2.03%
С начала года
8.16%
6 месяцев
6.82%
1 год
22.22%
3 года*
20.92%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		34.38%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.16%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between SPMO and SPYM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.78

The correlation between SPMO and SPYM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и SPYM

Секторы
SPMO
SPYM

Технологии

56.8%
38.0%

Промышленность

10.9%
8.0%

Коммуникационные услуги

8.0%
10.1%

Здравоохранение

5.9%
8.5%

Финансовые услуги

5.8%
11.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.6%

Энергетика

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

2.6%
2.6%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Потребительский циклический сектор

1.1%
9.4%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Технологии

SPMO
56.8%
SPYM
38.0%

Промышленность

SPMO
10.9%
SPYM
8.0%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.0%
SPYM
10.1%

Здравоохранение

SPMO
5.9%
SPYM
8.5%

Финансовые услуги

SPMO
5.8%
SPYM
11.9%

Потребительский защитный сектор

SPMO
3.8%
SPYM
4.6%

Энергетика

SPMO
2.8%
SPYM
3.1%

Коммунальные услуги

SPMO
2.6%
SPYM
2.6%

Сырьевые материалы

SPMO
1.5%
SPYM
1.8%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.1%
SPYM
9.4%

Недвижимость

SPMO
0.9%
SPYM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHGSPYM с FXAIX

Доходность на риск

SPMO vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.80

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.46

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

2.51

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

11.10

+2.66

SPMO vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и SPYM

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-54.46%

+23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-8.90%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-18.72%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-24.48%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-33.87%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-3.19%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-7.14%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.01%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и SPYM

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

4.75%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

9.78%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

12.39%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

16.90%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

18.02%

+2.61%

Сравнение комиссий SPMO и SPYM

SPMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и SPYM

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SPYM в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.30%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and SPYM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.90%) compared to SPYM (4.75%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPMO leads with 21.44% vs 15.85% for SPYM. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 21.44% return vs 15.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.13% for SPMO.

SPYM has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.66% for SPMO.

SPMO is categorized as Momentum, while SPYM is S&P 500. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.02% for SPYM.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор